Le Palais Cambon fut édifié entre 1898 et 1912 pour accueillir la Cour des comptes.
Le bâtiment fut construit sur les lieux du couvent de l'Assomption, dont il ne subsiste que la chapelle, Place Maurice-Barrès, devenue l'église des polonais
Elle était précédemment située très à l'étroit dans l'aile Montpensier du Palais Royal. Un critique, à l'époque qualifia le Palais Cambon de "monument nouveau, digne d'abriter la plus austère des compagnies, la plus sévère des magistratures".
Il fallut dix ans pour terminer l’agencement intérieur. Il présentait des éléments très modernes pour l’époque : des ascenseurs, des installations téléphoniques, 253 radiateurs et une horloge électrique centralisée.
