| Предисловие |
| Глава 1. | Риски и шансы: природа, сущность, возникновение |
| | 1.1 Природа возникновения рисков и шансов |
| | 1.2 . Риски и шансы -- формы актуализации неопределенности и непредсказуемости будущего |
| | 1.3. Прямые и косвенные риски и шансы |
| | 1.4. Определение понятий риска и шанса |
| | 1.5. Шансы -- как мотивация активности, риски -- как предупреждение об опасностях |
| | 1.6. Объективный и субъективный характер рисков и шансов |
| | 1.7. Управление деятельностью -- способ уменьшения неопределенности и повышения предсказуемости рисков и шансов |
| | 1.8. Связь рисков и шансов с формами и видами активности |
| | 1.9. Резюме |
| Глава 2. Человеческая активность, окружающая среда и субъект активности |
| | 2.1. Человеческая активность |
| | | 2.1.1. Формы человеческой активности, мотивация и смысл |
| | | 2.1.2. Процесс деятельности и ее фрактальная структура |
| | 2.2. Окружающая среда |
| | | 2.2.1. Составляющие и факторы окружающей среды |
| | | 2.2.2. Нейтральный и активный характер окружающей среды |
| | | 2.2.3. Состояния окружающей среды |
| | 2.3. Резюме |
| Глава 3. | Неопределенность и непредсказуемость будущего |
| | 3.1. Изменчивость, необратимость, неопределенность и непредсказуемость |
| | 3.2. Неопределенность окружающей среды |
| | 3.3. Неопределенность субъекта активности |
| | 3.4. Неопределенность активности |
| | 3.5. Неопределенность и непредсказуемость будущего |
| | 3.6. Управление деятельностью как способ уменьшения неопределенности |
| | 3.7. Резюме |
| Глава 4. Риски и шансы: классификация, иерархические уровни, критерии оценки, структура |
| | 4.1. Период актуализации и степень неопределенности будущих результатов и последствий активности |
| | 4.2. Иерархические уровни шансов и рисков |
| | | 4.2.1. Уровни управленческих решений: стратегический, тактический и оперативный |
| | | 4.2.2. Иерархические уровни рисков и шансов -- стратегические, тактические и оперативные |
| | 4.3. Классификация рисков и шансов |
| | | 4.3.1. О критериях построения классификации рисков и шансов |
| | | 4.3.2. Сущности неопределенностей -- критерии создания классификации шансов и рисков |
| | | 4.3.3. Классификация рисков и шансов |
| | 4.4. Критерии оценки и сравнения рисков и шансов |
| | 4.5. Обобщенная структура рисков и шансов |
| | 4.6. Структура шансов и рисков на оперативном, тактическом и стратегическом уровнях |
| | | 4.6.1. Оперативные шансы и риски |
| | | 4.6.2. Тактические шансы и риски |
| | | 4.6.3. Стратегические шансы и риски |
| | 4.7. Резюме |
| Глава 5. Общая методика прогнозирования и количественной оценки шансов и рисков |
| | 5.1. Методика прогнозирования и оценки шансов и рисков |
| | 5.2. Комплексный показатель шансов и рисков -- критерий принятия наилучшего решения. Диаграмма шансов и рисков |
| | 5.3. Пример применения общей методики |
| | 5.4. Резюме |
| Глава 6. Количественная мера рисков и шансов: многокритериальная оценка |
| | 6.1. Единая порядковая вербальная шкала для измерения количественных и качественных критериев |
| | 6.2. Шкала для измерения количественных и качественных критериев оценки рисков и шансов |
| | 6.3. Методика определения количественных мер рисков и шансов |
| | 6.4. Пример применения методики |
| | 6.5. Резюме |
| Глава 7. Вероятность актуализации рисков и шансов: прогнозирование и оценка |
| | 7.1. Виды событий, различные трактовки вероятностей, субъективные вероятности |
| | | 7.1.1. Виды событий и их вероятности |
| | | 7.1.2. Массовые однородные и воспроизводимые события: классическая и статистическая вероятности |
| | | 7.1.3. Единичные уникальные не повторяющиеся события: логическая-индуктивная и субъективная-персоналистская вероятности |
| | 7.2. Как люди оценивают субъективные вероятности |
| | 7.3. Вероятность актуализации рисков и шансов: методы прогнозирования и количественной оценки |
| | | 7.3.1. Два уровня вероятностей актуализации рисков и шансов: субъективная и полная |
| | | 7.3.2. Оценка субъективных вероятностей актуализации |
| | | 7.3.3. Оценка полной вероятности актуализации рисков и шансов |
| | 7.4. Оценка вероятностей актуализации будущих событий при наличии данных по их прогнозированию за прошлые периоды |
| | 7.5. Резюме |
| Глава 8. Прогнозирование и оценивание шансов и рисков: практические примеры |
| | 8.1. Прогнозирование исхода хирургической операции |
| | 8.2. Кредитные риски и шансы |
| | | 8.2.1. Скоринг-оценка кредитной благонадежности заемщика |
| | | 8.2.2. Модель кредитных шансов / рисков и кредитной благонадежности заемщика |
| | | 8.2.3. Пример оценки кредитных шансов / рисков и кредитной благонадежности заемщика |
| | 8.3. Риски и шансы акций. Математическая модель формирования оптимального инвестиционного портфеля |
| | | 8.3.1. Принципиальные недостатки портфельной модели Г.Марковица |
| | | 8.3.2. Предлагаемая модель оптимального портфеля |
| | 8.4. Резюме |
| Приложение. Принцип парного сравнения. Метод собственного значения. Метод анализа иерархий |
| | П.1. Принцип парного сравнения |
| | П.1.1. Фундаментальная шкала относительной важности факторов при парном сравнении |
| | П.1.2. Матрица парных сравнений |
| | П.2. Метод собственного значения |
| | П.2.1. Вектор приоритетов факторов |
| | П.2.2. Способы вычисления вектора приоритетов факторов |
| | П.2.3. Анализ согласованности матрицы парных сравнений |
| | П.3. Метод анализа иерархий |
| | П.3.1. Иерархическая структура процесса принятия решений |
| | П.3.2. Матрицы парных сравнений критериев и альтернатив |
| | П.3.3. Векторы приоритетов и согласованность матриц парных сравнений критериев и альтернатив |
| | П.3.4. Синтез глобальных приоритетов альтернатив и выбор наилучшего решения |
| Литература |
Человек не наделен априорным знанием всех последствий и результатов своей активности, которые могут произойти в будущем. Это относится к любым последствиям -- как к тем, что произойдут в результате совершения целена-правленной деятельности, так и к последствиям, которые ожидают субъекта, если он не будет совершать вообще никаких действий, не зависимо от того, наполнены они внутренним для него смыслом или бессмысленны Неопределенность и непредсказуемость последствий носит принципиальный характер и, вообще говоря, не зависит от того насколько далеко по времени отстоит это будущее. Вместе с тем, субъект (как индивидуальный, так и коллективный -- группы индивидов, организации, общности и пр.) наделен достаточным интеллектом чтобы строить всевозможные предположения относительно наступления тех или иных будущих последствий, которые могут произойти в результате не только собственных действий и решений субъекта, но также деяний и решений со стороны третьих лиц.
Наступающие в будущем последствия могут восприниматься субъектом как неблагоприятные лично для него, так и благоприятные. Если они благоприятны, то мы говорим о шансах, в противном случае -- о рисках Поскольку будущее несет с собой не только неблагоприятные (риски), но и благоприятные для субъекта последствия (шансы), то для принятия научно обоснованного решения следует руководствоваться возможной актуализацией как рисков, так и шансов. Можно сказать, что риски и шансы -- это две различные формы актуализации неопределенного будущего. Понятие шанс, введено нами для обозначения будущих благоприятных для субъекта событий (удача, успех, прибыль и пр.), в противовес понятию риск, отражающему неблагоприятные с точки зрения субъекта события (неудача, неуспех, убыток).
Отметим, сразу же, что по мнению автора слово шанс является столь же кратким и емким как и слово риск, а этимология слова шанс, подобно риску, не вызывает ошибок при его употреблении. Так, человек говорит счастливый шанс, воспользоваться шансом, но никогда -- счастливый риск, воспользоваться риском, равно как никогда не скажет шанс убытка, но всегда -- риск убытка.
Несмотря на то, что будущие события могут актуализироваться как в форме риска, так и в форме шанса, практически вся литература на эту тему посвящена исключительно рискам, то есть неблагоприятным исходам, полностью игнорируя, при этом, возможную актуализацию благоприятных исходов, то есть шансов. Тем самым неявно принимается позиция крайнего пессимизма, при котором принятие решения должно ориентироваться исключительно на выбор из худшего. Насколько такой подход не согласуется с реальностью и действительными мотивами при принятии решений демонстрирует практика. А именно, психология принятия решения показывает, что человек предпринимает ту или иную деятельность прежде всего потому, что надеется на достижение поставленных целей и получение желаемых для себя результатов, но отнюдь не для того, чтобы еще не приступив к делу уже озаботиться его провалом. Хотя он и может рассматривать возможные варианты неудач, чтобы подготовится к ним, но не они будут двигателем его активности. Другими словами, субъект предпринимая свою активность, думает прежде всего об успехе своего начинания, то есть о шансах, отметая зачастую возможные препятствия и препоны на ее пути, то есть риски. Поэтому в книге последовательно проводится мысль, согласно которой научно обоснованным может быть только такое решение, которое принимается на основании анализа как возможных неудач, или рисков, так и успешной реализации запланированных результатов, то есть шансов.
О рисках говорят и пишут представители самых разнообразных областей знаний и сфер приложения усилий -- философы, математики, экономисты, менеджеры, политики, бизнесмены, социологи и психологи, -- так что понятие риска, можно сказать, стало в некотором роде явлением массового сознания подобно таким социальным феноменам, как мода, предсказания конца света и пр. Однако несмотря на это до сих пор отсутствует как ясное понимание риска, так и его научное определение. Существующие же на сегодняшний день определения риска невнятны, противоречивы и расплывчаты Так, среди многочисленных определений риска можно встретить такие, например, утверждения, что риск это: угроза; известная вероятность возникновения убытков; авантюрная деятельность, предпринимаемая с надеждой на удачу; деятельность, в процессе которой имеется возможность оценить вероятность достижения неудачи; целенаправленное поведение социального субъекта; образ действий в неопределенной обстановке, и даже такие, как -- стиль жизни человека; внутренне состояние человека; вынужденный образ действий; непрерывная, накапливающаяся, структурированная активность (?!). Более того, многочисленные авторы умудряются рассуждать о риске не удосужившись дать ему вообще никакого определения.
Ни одна из приведенных и подобных им словесных формулировок не определяет риск адекватным образом. Действительно, риск не может являться деятельностью, поскольку сам представляет собой результат (отрицательный) деятельности. Заметим при этом, что риск возникает не только в процессе целенаправленной деятельности, но также и в отсутствие вообще каких-либо действий со стороны субъекта, включая и состояния бессмысленного и бесцельного поведения. Риск не может трактоваться и как известная вероятность, поскольку тотчас же возникает вопрос -- а если вероятность неизвестна, то нет и риска? Не говоря уже о том, что, во-первых, для оценивания риска одной только вероятностной характеристики не достаточно, а, во-вторых, применение традиционного понятия вероятности к рискам и шансам, вообще говоря, не правомерно (как показано в последующих главах книги), так как риск и шанс представляют собой единичные уникальные будущие события и потому статистическими объектами не являются Кроме того, говорить применительно к риску о том, что это действия в условиях неопределенности, бессмысленно, поскольку, если бы будущие условия были полностью и заранее известны, то есть являлись определенными, то не было бы и никакого риска, как проявления этой неопределенности. И уж конечно, риск не может быть ни поведением, ни стилем жизни, ни внутренним состоянием человека, ни накапливающейся структурированной активностью (автор последнего словесного конструкта похоже и сам не понимает, что хотел этим сказать) Отсутствие ясного понимания и определения риска в литературе свидетельствует и о неопределенности самого предмета исследований.
Эти обстоятельства, однако, никак не сказываются на появляющейся в большом количестве литературе по рискам (по шансам ее попросту нет), которая носит самый разнообразный характер как по своей содержательности, так и научному уровню. Условно в ней можно выделить три основных направления: гуманитарное, являющееся наиболее массовым; инженерное, исследующее риски в технических системах различного назначения; математическое, занятое применением математического аппарата для предсказывания и оценивания рисков. Литература гуманитарного направления носит главным образом описательный характер и не содержит методов прогнозирования и оценивания рисков. В литературе инженерного направления достаточно подробно анализируются риски выхода из строя и аварии, возникающие в технических системах, приводятся методы их оценивания, являющиеся, по существу, развитием методов теории надежности. В то же время риски, обусловленные взаимодействием человека с системой, которые зачастую являются основным источником аварий и катастроф не рассматриваются (за редким исключением) вовсе. Математическая литература по рискам, в противоположность гуманитарной, использует, как правило, довольно изощренные математические конструкции, однако, положенные в их основание гипотезы и аксиомы зачастую носят спекулятивный характер и не выдерживают проверки реальностью.
Систематическое научное изучение риска началось в первой трети XX столетия, когда в 1921 году появилась работа Фрэнка Найта «Риск, неопределенность и прибыль». Правда, отдельные суждения по этой тематике встречаются уже у экономистов XIX века, на-пример, у Дж. Милля и У. Сениора. В то время как исследования риска в Западной Европе и США велись на протяжении всего XX столетия, изучение риска в России всячески тормозилось. Такое положение обусловливалось тем, что в тогдашнем Советском союзе, начиная с конца 20-х гг., риск был объявлен буржуазным понятием, что, по существу, накладывало запрет на его научное изучение. Такое иррациональное отношение к риску следовало из принятой в СССР хозяйственно-экономической доктрины, согласно которой в плановом хозяйстве риску просто нет места, поскольку все, что должно произойти, содержится в тщательно расписанном плане. А если все-таки запланированные результаты разойдутся с реальной действительностью, то виной тому будут внешние и внутренние враги. Концепция врага, как главного источника неудач, несла в себе в завуалированной форме ту самую категорию риска, признание которой означало бы и признание объективной возможности провалов и неудач в системе. Лишь начиная со второй половины 1980-х годов, со сменой политико-экономической парадигмы в стране, появляются исследования, посвященные теории риска. Однако в силу ряда причин, в том числе и связанных с трудностями становления новых экономических отношений в России, сложившееся значительное отставание отечественных исследований риска (не говоря уже об исследовании шансов) от западных не преодолено до сих пор.
Данная книга посвящена последовательному исследованию природы как рисков, так и шансов, их сущности и возникновению во всех сферах, в которых главным действующим лицом является человек: различных видах активности и деятельности субъекта, принятии решений и воплощении их в жизнь, любых формах взаимодействия субъекта с окружающей средой и ее составляющими -- природной, техногенной, экономикой, социальной, в том числе и политико-правовой, средой. Поскольку взаимодействие человека с окружающим миром может происходить как в форме целенаправленной активности, то есть деятельности, так и в форме пассивной, приспособительной, в том числе и бесцельной активности, то природа и сущность рисков и шансов рассматриваются достаточно широко, чтобы охватить обе формы и виды активности субъекта.
Какое именно событие, последствие будет актуализировано в неопределенном будущем, субъекту априори не известно, поэтому любое будущее событие является неопределенным. Будущие неопределенные события оцениваются субъектом активности либо как благоприятные для него (шансы), либо как неблагоприятные (риски). Поэтому трактовка событий как в форме рисков, так и шансов, в том числе и их значимость, неотделимы от субъекта активности и его личностного восприятия.
По своей общности риски и шансы могут быть отнесены к числу самых общих понятий, называемых в философии категориями. Природа и возникновение шансов и рисков, как будет показано в последующих главах, обусловливается тремя сущностными составляющими, или просто сущностями, -- субъектом, объектом, с которым субъект находится в непосредственных отношениях, окружающей средой, в которую погружены субъект и объект, а также взаимодействиями между всеми тремя сущностями. Причем объект, с которым субъект взаимодействует в процессе осуществления той или иной активности, может быть материальным и духовным, внешним по отношению к субъекту и обращенным на самого себя, это могут быть также состояния и факты сознания как самого субъекта, так и других людей. Субъект, объект, окружающая среда и их взаимодействие, пребывают в состоянии постоянной и необратимой изменчивости, направленной, как удачно выразился И. Пригожин, по стреле времени от прошлого к будущему. Именно необратимая и постоянно совершающаяся изменчивость всего сущего в этом мире обусловливает неопределенность и непредсказуемость как будущих состояний всех сущностей, определяющих природу рисков и шансов, так и результаты и последствия взаимодействия сущностей между собой, то есть собственно шансов и рисков. Поэтому природа риска и шанса не может быть раскрыта без понимания присущих нашему миру неопределенности и непредсказуемости будущего, независимо от того насколько далеко по времени отстоит это будущее. Неопределенность означает, что будущие состояния субъекта, окружающей среды, объекта, равно как и будущие результаты и последствия их взаимодействия между собой, априори субъекту не известны. Человек не наделен способностью достоверного и точного прогнозирования будущего (хочется нам того или нет), априорного знания того, что именно произойдет в будущем с субъектом, в каком состоянии окажется окружающая среда и объект и к каким конкретно результатам и последствиям приведет та или иная активность субъекта. Поэтому вопросам неопределенности, прогнозированию будущего и будущих последствий активности субъекта, а в конечном итоге -- рисков и шансов -- в книге уделяется особое внимание.
В книге показано также, что именно неопределенность и непредсказуемость конкретных результатов и последствий, к которым приводит активность субъекта, направленная на данный объект и осуществляемая в данной окружающей среде, обусловливает возникновение рисков и шансов. При этом источниками неопределенности являются сам субъект, объект приложения его усилий, окружающая среда со всеми ее составляющими, а также взаимодействия между ними. Если представить гипотетическую ситуацию, при которой будущее является полностью определенным и абсолютно точно предсказуемым, то человек заранее знал бы чем именно завершатся те или иные его действия, к чему приведут принятые им решения, в каком состоянии окажется окружающая среда, объект, да и он сам в любой момент в будущем -- на следующий день, через неделю, месяц, год, десятилетия Это означало бы, что брокер на фондовой бирже точно знал бы, что произойдет с акциями завтра и через год и потому никогда не ошибался бы когда покупать, а когда сбрасывать; человек знал бы когда и где произойдут природные и социальные катаклизмы, к каким последствиям они приведут, когда разразится кризис и чем он закончится и пр. При этом достоверно зная будущее он и поступал бы всегда безошибочно и только таким образом чтобы получить желаемый результат. В этом случае все достигали бы поставленных целей, получали желаемые результаты; не было бы несбывшихся надежд, нереализованных желаний. Иначе говоря, риск, как потенциальная неудача в будущем, просто не существовал бы, оставив место только известным наперед шансам.
Между тем вся общечеловеческая практика, повседневная жизнь каждого индивида подтверждает неопределенность и непредсказуемость будущего, которая по словам И. Пригожина и превращает жизнь человека в творчество. Никто -- ни отдельный человек, ни какие-либо социальные группы, ни человечество в целом -- никогда и ни при каких обстоятельствах не знают и не могут знать всех будущих последствий своих действий и принятых решений, равно как и тех конкретных последствий, которые действительно наступят в будущей реальности. Неопределенность и непредсказуемость будущего является проявлением общей закономерности необратимой смены событий во времени, что, в свою очередь, обусловливается всеобщим законом, согласно которому все сущее подвержено постоянному и необратимому изменению во времени направленном от прошлого в будущее.
Не менее сложным и важным является также вопрос о связи человеческой активности с рисками и шансами. Так, большинство авторов полагает, что риски возникают лишь в процессе человеческой деятельности. Между тем, и это очевидно, неблагоприятные для субъекта события (риски), равно как благоприятные для него (шансы), возникают не только при осуществлении им своей деятельности, но также в процессе простого существования и жизнедеятельности человека, не всегда ставящего перед собой достижение тех или иных целей. Шансы и риски актуализируются и в состоянии сна, отдыха, праздности, и в процессе деятельности других субъектов, последствия которой косвенно могут затрагивать субъекта, не участвующего в ней, и т.д. В какой бы форме активности не участвовал в каждый момент времени человек -- целенаправленной или бесцельной, наполненной внутренним смыслом или бессмысленной -- его неминуемо ожидает актуализация в будущем некоего события, которое может принести ему как успех, так и поражение, равно как и иллюзию того и другого (как у Л. Толстого в Войне и мире -- и на печи лёжа помрешь, и в сражении Бог милует).
Риски и шансы являются не абстрактными отвлеченными событиями, которые могут реализоваться в будущем. Для того чтобы они стали рисками и шансами необходимо чтобы они затрагивали интересы (материальные и/или духовные) конкретного субъекта. Так, будущее крушение авиалайнера являются риском пассажиров, находящихся на его борту, а также их близких, оставшихся на Земле, но отнюдь не являются риском для тех, кто об этом авиалайнере и не слышал. Кроме того, риски и шансы, возникающие при некоторой активности, осуществляемой одними лицами, зачастую вовлекают в сферу своего влияния сторонних людей, которые не имеют к данной активности никакого отношения, так что риски субъекта активности становятся также и рисками этих третьих лиц. Так, авария на техническом объекте затрагивает не только тех кто связан с объектом, но также и других людей, чьи интересы, физическое, психическое здоровье и благополучие затрагиваются произошедшей аварией. Риски и шансы субъекта, осуществляющего свою активность, мы называем прямыми рисками и шансами, в то время как риски и шансы тех, кто не участвовал в данной активности, но оказались вовлеченными в сферу их действия -- косвенными рисками и шансами. Отсюда следует также, что объективно существующих рисков и шансов, вне контекста с субъектом, чьи интересы они затрагивают, в принципе, не существует.
Другой важнейший аспект рисков и шансов состоит в том, что они носят как объективный, так и субъективный характер. Это следует из того, что, с одной стороны, окружающий субъекта активности мир носит объективный, не зависящий сознания субъекта характер, а с другой стороны, сам субъект, осуществляемая им активность, принимаемые решения, совершаемые поступки, поведение, в том числе и личностное восприятие событий (либо как риска, либо как шанса) -- носят субъективный характер. Подробному анализу как объективного, так и субъективного характера рисков и шансов в книге уделяется большое внимание.
В книге также показано, что единственным способом, позволяющим в некоторой степени снимать неопределенность будущего, делая тем самым достижение желаемых результатов более предсказуемым, является, во-первых, совершение субъектом целенаправленной активности, а именно, деятельности, и, во-вторых, осуществление постоянного и адаптивного в соответствии с изменяющимися обстоятельствами управления деятельностью со стороны субъекта активности. Другими словами, только посредством доступного субъекту адаптивного управления происходит частичное, а в ряде случаев и полное, снятие неопределенности, так что будущие результаты и последствия принятых решений и действий становятся более предсказуемыми, а поставленные цели -- достижимыми. В процессе управления на каждом этапе деятельности происходит перераспределение рисков и шансов как с точки зрения их количественной меры (размеров убытков и прибылей, например), так и с точки зрения меры их возможной актуализации (одни из них становятся менее вероятными, другие более вероятными). Можно утверждать, что в какой мере субъекту удается осуществлять эффективное управление деятельностью, собой, как субъектом деятельности и объектом -- в такой мере будет сниматься и будущая неопределенность результатов и одновременно -- увеличиваться вероятность достижения поставленных целей. Анализ управления, понимаемого в обобщенном смысле как целенаправленное воздействие на объект (как указывалось выше, объектом может быть и сам субъект, и объект активности, и окружающая среда) для достижения желаемого результата, также отражен в книге. Для более полного и подробного ознакомления с вопросами управления деятельностью в контексте излагаемого материала, рекомендуется обратиться к книге автора: Мадера А.Г. «Моделирование в менеджменте».
Следует понимать, и это также подробно освещается в книге, что независимо от того совершает ли человек целенаправленные действия или же пребывает в бесцельном, бессмысленном состоянии возможные наступления в будущем как благоприятных (шансов), так и неблагоприятных (рисков) исходов должны рассматриваться и анализироваться совместно, как различные формы реализации неопределенного будущего. И только исключительно для целей научного анализа целесообразно временно рассматривать их по отдельности с тем чтобы затем синтезировать в полную научную картину.
Автор ставил перед собой задачу не только раскрыть сущность и природу риска и шанса, но также предоставить читателю работоспособные методы и подходы, позволяющие адекватно прогнозировать и оценивать актуализацию рисков и шансов в будущем. В этой связи, введенная в книге концепция иерархических уровней рисков / шансов -- оперативного, тактического и стратегического -- позволяет структурировать риски и шансы по степени их неопределенности и предсказуемости. Как будет показано в книге методы, применяемые для оценивания рисков и шансов, существенно зависят от степени неопределенностей субъекта, объекта активности, осуществляемой субъектом активности, окружающей среды и их взаимодействия между собой Последние, в свою очередь, определяются периодом времени, отделяющим действие как причину от его результата как следствия. Применение разработанных автором подходов, методов и моделей прогнозирования и оценки шансов и рисков показано на различных практических примерах: предсказания исхода хирургической операции; определения кредитной благонадежности клиента и оценки кредитных шансов и рисков; формирования оптимального портфеля и оценивания рисков и доходностей акций.
Для понимания материала читателю достаточно знать основы теории вероятностей, остальные требующиеся математические сведения приводятся там где это необходимо по ходу изложения. Список литературы не претендует на полноту и содержит только те издания, которые непосредственно использовались автором при написании книги.
Книга адресована самой широкой аудитории -- специалистам в различных областях знаний, которым приходится сталкиваться с оценкой рисков и шансов, аналитикам, экономистам, менеджерам, научным работниками и инженерам, а также предпринимателям. Книга будет полезна студентам, обучающимся по направлениям экономика и менеджмент и их преподавателям.
А.Г. Мадера, доктор технических наук, профессор
Александр Георгиевич МАДЕРА
Доктор технических наук, профессор, академик Нью-Йоркской академии наук.
Научные интересы --- математическое моделирование процессов различной
физической природы, моделирование в экономике, менеджменте, принятии решений,
прогнозирование рисков и шансов в различных сферах человеческой активности.
Руководит отделом математического моделирования в Научно-исследовательском
институте системных исследований Российской академии наук. Преподает в качестве
профессора в ряде московских университетов. Автор 150 научных работ, опубликованных
как в российских, так и в зарубежных научных изданиях, в том числе нескольких
книг, а также ряда изобретений.
