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基本概况

基金全称银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金简称银华成长股债30/70指数
基金代码000062(前端)基金类型债券指数
发行日期2013年04月10日成立日期/规模2013年05月22日 / 3.390亿份
资产规模0.60亿元(截止至:2014年06月30日)份额规模0.8328亿份(截止至:2014年03月31日)
基金管理人银华基金基金托管人建设银行
基金经理人经惠云周大鹏成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.60%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率1.00%(前端)最高赎回费率0.50%(前端)
业绩比较基准中证银华成长股债恒定组合30/70指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金力争对中证银华成长股债恒定组合30/70指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证银华成长股债恒定组合30/70指数的成份证券及其备选成份证券(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(首次公开发行或增发)、债券回购、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并且无需召开基金份额持有人大会。

上采用完全复制法,按照成份证券在标的指数中的组成及其基准权重构建投资组合,以拟合、跟踪标的指数的收益表现,并根据标的指数成份证券及其权重的变动而进行相应调整。 考虑到标的指数由中证500指数和中证50债券指数复合而成,对于基金的权益类资产部 分,若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致基金的股票投资组合无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现。 基金的固定收益类资产部分可采用最优复制法,以标的指数的成份债券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建债券投资组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 1.资产配置策略 本基金主要按照标的指数的成份证券组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份证券及其权重的变动而进行相应调整。 为保证标的指数内权益类资产占30%,固定收益类资产占70%的目标资产配置比例水平,标的指数在编制过程中引入了阀值调整机制,即当中证500指数与中证50债券指数的资产比例偏离目标资产配置比例的幅度达到±5%的上、下限时,中证指数公司将对标的指数的资产配置比例进行调整,使得标的指数中,中证500指数和中证50债券指数的比例能够回复到权益类资产占30%,固定收益类资产占70%的目标资产配置比例水平。 2.股票投资组合构建 (1)组合构建原则 本基金原则上通过完全复制指数的方法,根据标的指数成份证券中成份股票组成及其基准权重构建股票投资组合。 (2)组合构建方法 本基金原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整。 (3)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股票组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整。 ①定期调整 根据标的指数的调整规则和对于备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②临时调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整; C.根据法律、法规的规定,成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3.债券投资组合构建 (1)组合构建方法 本基金在建仓期内,将按照标的指数中各成份债券构成,并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入。当遇到成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 当基金规模过小时,根据债券市场成交惯例,基金可能只能购买部分成份券;当基金规模过大时,受到市场流动性和法规限制等影响,基金将从备选成份券中挑选替代债券或替代组合满足跟踪需求。 (2)债券投资组合的调整 ①定期调整 本基金所构建的债券投资组合部分将定期根据所跟踪标的指数成份债券构成及其权重的变动对债券投资组合进行相应调整。②不定期调整 1)当成份券发行量变动,本基金将根据标的指数的新构成进行相应调整; 2)本基金处理日常申购赎回时,资金量可能无法按照标的指数构成交易相应成份券。本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券(或备选成份券)的流动性等因素,对债券投资组合进行动态调整; 3)若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 4)本基金将以一定仓位参与一级市场申购、回购套利交易、个券套利交易和放大交易,以期减小基金运作的有关费用对指数跟踪的影响。 (3)替代组合构建方法 由于定期和不定期的调整需求,基金管理人可构建替代组合。构建替代组合的方法如下: ①按照与被替代债券久期、信用评级相似和交易市场相同的原则,选择标的指数成份券和备选成份券作为备选库; ②采用备选库中各债券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债券的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察; ③考察备选券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,并使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。 (4)债券投资组合的优化 为更好地跟踪标的指数走势,我们将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整,如“久期盯住”、“比例盯住”等。 1)久期盯住 “久期盯住”策略是指投资组合久期与标的指数久期一致为目标,即满足:从而使得在收益率曲线平行移动的情况下,债券投资组合和标的指数走势一致。 2)比例盯住 “比例盯住”主要是考虑到不同类型债券和不同期限债券收益率波动情况的不一致,表现为隐含税率、信用利差和期限利差的变动。考虑各类型的券权重,力争债券投资组合中类型债券权重与标的指数分布相匹配,减少类型错配的跟踪误差;考虑各期限的债券权重,力争债券投资组合中个期限段权重与标的指数分布相匹配,减少因期限利差变动造成的跟踪误差。

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。红利再投资方式免收再投资的费用; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

中证银华成长股债恒定组合30/70指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金属于混合型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

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