Рецензии на книги

Рецензии на книги | Наконец-то вышла моя книга "Биржевой Грааль". )

Наконец-то вышла моя книга, над которой я работал все эти годы.

Структура книги построена по принципу теория/практика. Затрагиваются много тем которые связаны между собой едиными принципами и канонами.

Идет пошаговое разъяснение по строению рынков, математическом ожидании, дана структура рынка с точки зрения энергии, даны 100% модели управляющие рынках, а так же даны математические доказательства (некоторые формулы) существования торговой тактики с положительным математическим ожиданием. Ну и обсуждаются многие другие темы так или иначе связанные с деятельностью мировой экономики и человека в целом.

 

В общем у многих откроются глаза (для тех кто не в курсе) на скрытую сторону медали рынков ценных бумаг и мировой экономики в целом.

 

Приятного чтения. ) 

 

DAX, 

Эта тема давно минувших дней. Видео хорошего знакомого. Больше года назад попросили меня начать обучать людей, позже понял, свободного времени не так много (все уходит на трейдинг и управление) чтобы обучать народ.  ) И я передумал, часть книги выложил в открытую, а часть скрыл. Сейчас выпустил полную версию. Опять же это не готовое решение обогащения, но дает реальный взгляд на рынки в целом и на то, как можно сместить отрицательной математическое ожидание в положительную сторону. Так же даны модели которые любой при желании сможет использовать на рынке. Если сказать проще, присутствует математическое доказательство существования Биржевого Грааля и даны формулы в простом виде.

 Так же рекомендую почитать мои статьи здесь на смарт лабе:


smart-lab.ru/blog/289909.php


и здесь: 


smart-lab.ru/blog/289680.php



они дополнят знания которые представлены в книге, так как все есть одно целое. 

Примерно так…

Половина книги есть в интернете (легкая версия), ее теоретическая часть, полную книгу можно приобрести здесь: http://www.amazon.com/dp/B0185YGFZG

и

здесь: http://www.litres.ru/sergey-vladimirovich-gorneev/birzhevoy-graal/
гражданин 85го года рождения, известный как создатель лохотрон-проект RiNica написал «книгу» и учит остальных...

Уверен, если взять книженцию и вбить в Гугл пару абзацев, то будет конфуз с плагиатом :-)))
avatar

FonSmirnov

FonSmirnov, ))) Да ладно! 

Сюда загляните: http://www.copytrust.ru/m_register_info.php?sync=true&rid;=07N-4L-GE   

а так же номер книги: ISBN: 9785447432652 

Лучше бы вы так же уверены на практике в торговле были. )))   

 

Мой ник в Интернете: MrSerj. Поищите. Найдете много интересного и пол книги в том числе. ))) Уверенный… .

Смех без причины, признак дурачины, обвинения без причины, признак или зависти или ненависть ко всем кто преуспел в торговле. Есть еще причина ненависти, обычно исходит от дилеров-мошенников. Вы же не дилер надеюсь? А то сразу в черный список… 

Так и думал что без срача и пополнения черного списка не обойдется. Ну да ладно. Срач так срач, только факты в студию, а то пустой треп меня не интересует. На балаболов внимание не трачу свое драгоценное. Всех пустословов отныне сразу в игнор ( В черный). :) 

готова доказать, что автор профан в матанализе и в теории вероятности. Автор часто употребляет никому не известные термины «закон Энергии» и «закон вибрации». К сожалению, эти законы известны только одному человеку из почти 7 миллиардов человек на земле, а именно ему. Я знаю законы Ньютона, закон сохранения энергии, импульса, уравнения Максвела, Эйштейна, принципа Д'аламбера и многие другие, реально доказанные.  Автор часто использует термин «математическое ожидание», и даже не в курсе что его нельзя применять к системам с БЕСКОНЕЧНОЙ дисперсией. ПОКАЖИТЕ МНЕ СВОЙ ДИПЛОМ!!! Для всех умников, мечтающих сделать красивую Вселенскую формулу, которая якобы управляет рынками советую почитать интервью Уильяма Экхарта в книге «НОвые маги рынка». Интервью довольно сложно для понимания, однако если вы шарите чуть-чуть в матанализе и статистике то должны осилить. http://smart-lab.ru/files/newmagi.pdf
Автор просто шарлатан, помешанный на теории Элиота.
avatar

Katrin Brent

Katrin Brent, чего ждете? Аплодисментов? Факты в студию. ) 

Попкорн закупаем, делаем ставки. Развлекуха начинается. ))) 
Katrin Brent, елки палки. Я просил факты. А не умные слова и цитаты каких-то левых авторов. Я практик, вы или подтверждаете свои обвинения фактами или идете прямиком в черный список. Что выбираете?

Я вас не пойму, вы или поумничать решили или что? Вызвались доказывать, доказывайте. А нет и разговора нет. ) 

И еще, почитайте мою книгу, хотя на практике понаблюдайте за энергией, выделите структуру энергии, наложите ее модель на окружающий мир и вы заметите много удивительного. ))) И тогда приходите что-то доказывать. А пока вы не компетентны  споре со мной.
Сергей Горнеев, Вы сделали методологическую ошибку. Вы можете быть правы по сути того, к чему пришли интуитивно и эмпирически, чем с успехом пользуетесь. Но описывать это размытыми категориями или наоборот, предельно конкретными, в которых есть точно разбирающиеся, оказалось чревато. 

Но у Вас могут найтись свои читатели, которые ничего не знают ни про энергию, ни про гипотезу эффективного рынка, ни про дисперсию, ни про многое другое. Для них важен конечный результат — даст прибыль или нет. 
Katrin Brent,
 
Вы правы в том, что числа Фибоначи не имеют никакого отношения к ценам на рынке. Но вот с бесконечной дисперсией Вы погорячились. Ведь приращение логарифмов цен за период является суммой приращений логарифмов тиков за этот период. А у этой конструкции бесконечная дисперсия может возникнуть только при бесконечной дисперсии хотя бы у одного слагаемого. А я не представляю себе приращение логарифма одного типа цены, имеющего бесконечную дисперсию. Так что уверен на 99,9%, что случайные величины с бесконечной дисперсией применительно к рынку излишни. Я вообще сторонник условно-нормальных моделей, в частности обобщенных гиперболических распределений. По крайней мере целый ряд исследований немецких математиков показал их хорошую статистическую близость к реальным ценам.
А. Г., я вам отвечу словами Уильяма Экхарата. Простой пример может проиллюстрировать, как распределение может иметь бесконечное среднее значение (кстати говоря, дисперсия является средней величиной — это среднее значение квадратов отклонений цены от среднего). Рассмотрим простое одномерное случайное блуждание, получаемое, скажем, в результате подбрасывания простой монеты. В определенные моменты времени общее количество выпавших орлов будет равно количеству выпавших решек. Нас интересует среднее время ожидания между этими моментами или, иначе говоря, среднее количество бросков монеты, которые нужно сделать, чтобы количество орлов и решек сравнялось. Как правило, период ожидания между равенствами орлов и решек имеет тенденцию быть коротким. Это вряд ли удивительно. Поскольку при измерении времени ожидания мы всегда начинаем с ситуации равенства, то другое равенство обычно находится не так уж далеко. Однако иногда либо орлы, либо решки выпадают или слишком часто, или слишком редко, и тогда придется очень долго ждать до тех пор, пока образуется новое равенство, особенно потому, что дополнительные броски имеют такую же вероятность увеличения этого расхождения, как и его уменьшения. Поэтому наша выборка будет иметь тенденцию состоять из множества относительно коротких периодов ожидания и немногих чрезвычайно больших промежутков. И что же получается в среднем? Удивительно, но это распределение не имеет среднего значения, или вы можете сказать, что среднее бесконечно. Разумеется, в любой конкретный момент среднее значение вашей выборки будет конечной величиной, но по мере роста количества бросков монеты среднее будет все больше и больше увеличиваться. Увеличивая количество бросков, вы сможете получить для вашей выборки сколь угодно большое среднее значение.
Katrin Brent,  вот такой срач приятно почитать прям. Учитесь, политота ))
RomanAndreev, согласен. Когда разговор по теме, приятно слушать и участвовать в таком разговоре. 
Katrin Brent, если в двух словах, то кажется Экхарт (кем бы он ни был) тоже шарлатан :)))
не может быть чтобы среднее все больше и больше увеличивалось или его не было в описываемом случае. Наоборот в случае с монетой оно будет стремиться к 1/2 НА ЛЮБОЙ ВЫБОРКЕ. это самое «иногда» то есть преобладание одного результата над другим в случае одномерного СЛУЧАЙНОГО блуждания возможно только на БОЛЬШОЙ выборке, и, таким образом, само по себе не может значительно повлиять на отклонение среднего. Не верите терверу покидайте монетку сами ;))

Точно так же у реального рынка среднее ПРИРАЩЕНИЕ стремиться к нулю на любой статистически значимой выборке, а ни как не к бесконечности.  и это тоже легко проверить самостоятельно.
eagledwarf, Вы, к сожалению,  не вникли, о чем пишет Катрин. 
SergeyJu, это многое объясняет ;)) ну так разъяснили бы на пальцах. на сколько я знаю нет доказательств того что дисперсия приращений рыночных цен бесконечна. Это лишь предположение причем старое, такое же старое как утверждение о толстых хвостах. Один умник ляпнул, остальные за ним стали повторять, потому что у того умника степень ученая. А перепроверить никто не взялся. А хвосты на самом деле тонкие, по определению. а то что на них есть утолщение — это уже совсем другая песня. а при тонких хвостах дисперсия и среднее значение по определению не могут быть бесконечными.
eagledwarf, Катрин разъяснила на пальцах, привела пример, Вы ведь не с её примером спорите, Вы сами с собой спорите, да еще и ошибочно. Про хвосты она ничего не писала.
Но если Вы про хвосты, извольте.
Некоторые лауреаты предположили, что приращения цен описываются нормальным распределением. Опытным путем установлено, что изредка встречаются такие большие изменения цен, вероятность которых в нормальной модели ничтожна. Они не должны происходить даже 1 раз в миллиард лет, а происходят при жизни каждого поколения, а то и чаще. Вот этот опытный ФАКТ и принято называть толстыми хвостами. И не только этот. 
Весь смысл «толстых» хвостов" в том и состоит, что выбросы случаются. Но это никак не связана с бесконечностью дисперсии в некоторых идеальных распределениях.
 
SergeyJu, ок. для тех кого в связи с санкциями не допускают к гуглу и википедии расскажу секретную информацию госдепа США: толстыми хвостами в математике называют случай, когда кривая описывающая плотность вероятности очень полого спускается от среднего значения к крайностям (вплоть до горизонтальной линии в случае бесконечной дисперсии и математического ожидания). к рынку это не относится потому что кривая, описывающая распределение приращений очень круто уходит вниз от среднего (на любой статистически значимой выборке), то есть хвосты по определению тонкие.

В финансовых кругах по идиотскому стечению обстоятельств (или незнанию основ тервера) толстыми хвостами назвали тонкие хвосты имеющие необычную форму «с утолщениями» или всплесками, если угодно. поэтому финансисты от сохи запутавшись в математической терминологии начали выдумывать, что, возможно, дисперсия бесконечна, потому что хвосты то толстые. Удивительно (лично для меня) что эта ошибка транслируется с 50х годов и никто не удосужился заглянуть в учебник, чтобы уточнить определение «толстые хвосты».

Толстые хвосты матожидание и дисперсия связаны между собой непосредственно. То что финансисты перепутали кислое с пресным не отменяет законов математики.

пример приведенный катрин — а)некорректный б)выводы противоречат основам теории вероятностей.


eagledwarf, в университетском курсе теории вероятностей или матстатистики никаких ОПРЕДЕЛЕНИЙ толстых хвостов нет. Все, о чем мы говорим — эконометрическая эмпирика. Вам вольно считать, что толстый хвост должен выглядеть так, как Вам нравится и никак иначе — это Ваше ЛИЧНОЕ право. 
Что касается приращений цен финансовых инструментов, то мы имеем три очевидных факта.
1. Они нестационарны.
2. У нас нет ансамбля выборок, каждая — уникальна.
3. Они дискретны и конечны во времени.
Отсюда следует совершенно очевидная вещь. Мы не можем говорить о распределениях, как о них пишут в учебниках теорвера. И если Вы утверждаете, что увидали тонкий хвост  с выбросом, не обязательно верить глазам своим. Возможно, где-то далеко этот хвост и вправду толстый, но далече-далече  :)
SergeyJu, 
1) они стационарны в широком смысле
2) ансамбль выборок в наличии. уникальность каждой безусловна. но с точки зрения статистики они все имеют одинаковые характеристики
3) полный бред

демагогия ваш конек, я помню… развлекайтесь дальше сами

eagledwarf, Вы путаете демагогию и правду. 
1. Некоторые ДУМАЮТ, что ценовые ряды стационарны в каком -то смысле. Не надо путать жизнь и учебник. Стационарный ряд не может превратиться в ноль. А цена акции — легко.
2. Никаких ансамблей нет потому, что каждый ценовой ряд уникален. Он не уникален, конечно, в учебниках, но мы-то торгуем на рынке.  
3. Если Вы не понимаете, что цена изменяется в дискретные моменты времени скачком, что существует такое понятие, как ШАГ ЦЕНЫ, если Вы не знаете о перерывах в торгах и о снятии акций (валют, товаров) с торгов, то Вы бредите.
4. Если Вы не понимаете элементарных вещей и путаете реальность с грубыми её моделями, не надо называть тех. кто Вам тычет в лицо Ваши ошибки демагогом!
eagledwarf, покажите ваш диплом
eagledwarf,  вы в суть не очень вникли.  Читайте внимательнее. Экхарт говорит НЕ о среднем ожидании общего результата выборок, а о среднем времени ожидания между этими моментами или, иначе говоря, среднее количество бросков монеты, которые нужно сделать, чтобы количество орлов и решек сравнялось. Если брать бесконечно большое количество бросков моненты то мат ожидание будет 1/2, тут никто не спорит, но Экхарт как раз и подчеркивает что в реале такой возможности нет, мы ограничены какими-то временными рамками. В этих рамках, мат ожидание вряд ли будет 1/2, потому что количество орлов и решек не будет равным. В реальных процессах не все так гладко, как вам твоарищ объяснил — по теории акции не может обесцениться, а реальности это случается очень часто. 
Katrin Brent, первый раз слышу что по теории акция не может обесцениться. по теории она может иметь отрицательную стоимость. легко.  И два примера реальной отрицательной стоимости акций существуют доподлинно. 29г Америка и 24г Германия. так что не надо «ля-ля».

попробуйте сами покидать монетку. будете удивлены. на любом интервале времени среднее будет близко к 1/2.

то что Экхарт говорит о сериях бросков с одинаковым результатом. противоречит теории вероятностей. на пальцах: большая серия одинаковых результатов возможна только на значительно большей (чем количество бросков в этой серии) выборке. то есть с бухты барахты взяв монетку и начав подбрасывать шанс получить сразу же серию из 20 орлов так мал, что им можно пренебречь (1/(2^20)). НО даже если чудо случится и первые 20 бросков будут орлами. я Зуб даю, что на протяжении следующих 80 бросков будут преобладать решки и через 100 бросков соотношение будет очень-очень близко к 1/2.

не надо ерундить про реальные процессы и что они мол отличаются от того что в учебнике. большинство реальных процессов легко укладываются в рамки нормального Гауссового распределения.

что же касается рынков то не смотря на то что распределение приращений не нормальное и вовсе не Гауссово. тем не менее, у этого «процесса» среднее не бесконечно и дисперсия так же не бесконечна.

Экхарт говорит чушь потому что, среднее время ожидания возврата к среднему при увеличении выборки стремится к нулю не смотря на увеличение размеров серий с одинаковым результатом. в качестве пояснения возьмите пару EUR/USD и посмотрите среднее значение за всю историю существования валюты и сравните его с начальным значением.

Возможно Экхарт имеет ввиду что само значение ЦЕНЫ будет все дальше и дальше отклоняться от значения СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ (то что в учебнике называется «сколь угодно узкий треугольник ограничивающий максимумы графика приращений»). А проблема в очень некорректном переводе того что он сказал. Тогда я с ним согласен по теоретической части, но совершенно не могу понять на кой черт ему это нужно на практике. Зная что внутри «треугольника» движения хаотичны (а будучи математиком он не может этого не знать) и зная что в точке среднего значения цена не только не стремиться задержаться, а более того стремиться выскочить с него как можно скорее. он почему-то ожидает что цена должна вернуться к среднему. почему? мне невдомек...

а диплом у мя красный, но не по математике :)))
eagledwarf,
 

Вот тут уже Вы не правы: Если случится описанное Вами чудо, то в будущем преобладание «орлов» с начала испытаний сохранится с очень высокой вероятностью.
А. Г., нет! можете сами проверить на практике. так как появление серий равновероятно, то при появлении одной длинной серии (орлов), вся совокупность более коротких серий решек составляет 1/2 а орлов 1/2-1/(2^длинна серии) на дистанции 2^(длинна серии -1) бросков
По факту же, обычно в ближайший отрезок времени после длинной серии более короткие серии с обратным результатом преобладают. То есть если грубо после 20 орлов частота серий по 4 решки будет выше чем частота серий по 4 орла. Это явным образом следует из того, что отношение орлов и решек стремиться к 1/2 на любой статистически значимой выборке. Если Вы возьмете современный учебник «основы теории вероятностей и комбинаторики» за 5 если не ошибаюсь класс :) то даже там черным по белому написано: «статистически отношение орлов и решек стремится к 1/2, таким образом мы можем принять частоту выпадения единичного результата за 1/2» — это, если перевести на русский означает, что на самом деле частота выпадения каждого броска НЕ РАВНА 1/2, а лишь стремиться к этому отношению на дистанции.

По неизвестной мне причине, большинство математиков используют УСЛОВНУЮ частоту единичного результата как догмат, перевернув основу теории с ног на голову. Собственно это их проблемы, но реальные опыты с монеткой или генератором случайных чисел четко показывают что есть что




При этом если построить график приращений (орел + решка -) то график при этом вовсе не обязательно вернтеся в исходную точку (и даже скорее всего не вернется), что правда то правда
eagledwarf, прошу прощения. В самом конце добавил безадресный комментарий, может остаться незамеченным.
eagledwarf,

По какой причине в будущем должны преобладать серии с преобладанием обратных событий, если все равновероятно и независимо?

Если у Вас выпало 20 орлов за 20 первых испытаний, то вероятность того, что на следующих 80-ти выпадет на 20 решек больше, чем орлов гораздо меньше 1/10. Посчитайте, если не верите.

И, кстати, погуглите «закон арксинуса». Ведь именно для бросания монетки при большом числе испытаний вероятность уйти от нуля «далеко» вверх или (!) вниз БОЛЬШЕ 1/2.
А. Г., в том то и дело что не на 20. то есть я и не говорю что график приращений вернется в начальную точку. не вернется. или не дойдет или перескочит. при этом после длинной серии одинаковых результатов получается так, что если мы учитываем результат этой серии и последующих бросков, то отношение ближе к 1/2, а если результаты серии не учитываем, то отношение отклоняется в пользу противоположных результатов. Иногда значительно отклоняется иногда не очень.
Закон арксинуса этому не противоречит и даже подтверждает, так как всего лишь говорит о том, что по мере увеличения бросков будут появляться все более и более длинные серии одинаковых результатов и через нное время вероятность того, что график приращений окажется в точке с начальной вертикальной координатой стремится к нулю.

если вывернуть его на изнанку, то как раз и получается, что чем короче промежуток времени, тем более вероятно найти график в исходной точке. таким макаром получается что если первые 20 бросков были орлами, то на коротком отрезке времени, скажем 40 или 80 последующих бросков будет «откат» с преобладанием решек.

собственно о чем я говорю, Вы же сами знаете как зачастую движутся тиккеры. Откат есть, но он очень редко перекрывает более 70 процентов импульса, хотя бывает и перекрывает

Вон гляньте на евробакс 30 м сегодня-вчера: начался первый откат, и до текущего момента красных баров 30 зеленых 20. а в основном имппульсе 13 зеленых против 2 красных
то есть если взять весь комплекс (импульс и откат) то отношение практически 1/2 а если смотреть только откат то «противоположные» красные бары превалируют
eagledwarf, 

Закон арксинуса ничего не говорит о сериях, а лишь о том, что превосходство решек или(!) орлов над противоположным исходом на постоянную величину с ростом числа испытаний больше 1/2. При переходе на + и — это означает, что если одна реализация отклонилась «сильно» от нуля, то ее возврат к нулю меньше 1/2 и чем больше это отклонение, тем меньше эта вероятность.

А независимость будущего от прошлого, как раз и говорит о том, что в будущем вероятность превосходства решек над орлами 1/2 и никак не зависит от прошлого.

А сходимость по вероятности к 1/2 означает что вероятность событий, для которых число орлов/число испытаний не стремится к 1/2 с ростом числа испытаний, стремится к нулю. Но в группу состояний, для которых  число орлов/число испытаний  стремится к 1/2 с ростом числа испытаний,  входят все испытания, для которых число орлов (решек) превосходило число решек(орлов) на величину

число испытаний в степени k, где k <1. 
А. Г., мне кажется, или закон арксинуса, у трейдеров, это что-то вроде нового фетиша? ;))

объясните мне для начала. под законом арксинуса вы имеете ввиду а) Распределение вероятностей приращений по закону арксинуса или б) то что моменты времени проведенные ценой выше исходной точки и нижее ее подчиняются закону арксинуса?

первое утверждение — очевидно не верно. плотность вероятности приращений ближе к гауссовой кривой

второе — явно верно, собственно закон так и был выведен, при наблюдениях за броуновскими частицами.

закон арксинуса касательно времени проведенного частицей (ценой) на той или иной полуоси описывает фактическое положение дел: чем дольше наблюдаем, тем большие серии возможны, чем большие серии случаются, тем дальше частица находится от исходного положения.

так вот, мне вдруг показалось, что кто-то опять что-то напутал. применять Распределение по закону арксинуса к плотности вероятностей самих приращений — ээээ это как бы… даже не знаю как сказать… а картинку сейчас найду вставлю...

независимость будущего от прошлого для процесса случайного блуждания несколько условна, потому что именно статистически распределение 1/2. И если имеется значительное отклонение от этого отношения, то отношение стремится «исправиться». на большой выборке появление длинной серии с одинаковым результатом не приводит к значительному искажению отношения (потому что выборка большая). а вот на коротком промежутке времени, когда длинна самой серии сопоставима с длинной выборки — отношение орлов и решек может значительно отклоняться от 1/2 и поэтому в течение ближайшего времени это отношение воссатанавливается.

последний абзац, если честно вообще не осознал, как вероятность события стремится к нулю если вероятность событий не стремится к 1/2 но имеет сходимость к 1/2 — это что-то из области фантазий :)))
eagledwarf,

Закон арксинуса очень важен при разработке и отборе параметров торговых алгоритмов, если предположить, что цены временами представляют собой отрезки случайного блуждания.

Он важен именно в контексте того, что согласно этому закону вероятность случайного блуждания выйти за границы некоторой окрестности нуля выше, чем остаться в этой окрестности. Почему?

Потому что любая торговля на случайном блуждании — это случайное блуждание. Но! Если мы перебираем параметры для торговли, то тем самым на этих участках мы строим ни одну реализацию случайного блуждания, а несколько. И отбирая параметры по таким показателям, как доходность и просадка, мы естественно отберем ту реализацию, которая дала нам положительную доходность на участках случайного блуждания (именно так и «строятся» «доходные» торговые системы на данных с датчиков случайных чисел). А значит гарантии повторяемости результата при отбор в будущем никакой нет, потому что в будущем реализация случайного блуждания может отклониться, как вверх, так и вниз (на тесте мы отобрали ту, что вверх, просто исходя из нашего критерия «хорошести»).

А Ваш последний абзац я тоже не понял. Вероятность 1/2 нам дана априори. Закон больших чисел говорит о том, что для любого Е вероятность событий
|число «орлов»/число испытаний-1/2| меньше Е
стремится к 1 с ростом числа испытаний. Но из него никак не следует, что должно выполняться приближенное равенство:

число «орлов»/число испытаний~1/2

для конечного числа испытаний, и отклонения число «орлов» от число испытаний/2 на

число испытаний*Е/2

вполне допустимы.

А. Г., уфф… мне кажется это разговор слепого с глухим. я не оспариваю закон арксинуса. я не говорил, что график вернется в исходную точку. я говорю как раз о том, что при переходе от бесконечного времени и бесконечного количества бросков к конечным и относительно небольшим выборкам. закон аркиснуса подтверждает то, что мы видим на практике: наличие отката после серии. так же я говорю о том, что в «откате» преобладают противоположные результаты. Преобладают, значит их больше, но не значит что они настолько преобладают что перекроют и первичную серию.

вероятность 1/2 нам дана НЕ АПРИОРИ. она статистическая!!! выполняется на большой выборке результатов.

Закон больших чисел я как раз не затрагиваю, я ухожу от него в область чисел МАЛЫХ, где выборки короткие, сопоставимые с длинной серии. Поэтому закон больших чисел тут не причем. и как раз то о чем вы сказали «допустимость отклонения» на коротких выборках проявляется в наибольшей степени.

в общем, у меня аргументы кончились. я вроде без зубодробительных формул тут все расписал, реальный пример привел. не знаю как еще проще выразить свою мысль…
eagledwarf,

«Ходим по кругу». В бросании идеальной монетки вероятность 1/2 дана именно априори, а не статистически. Как раз на большой выборке статистически число орлов будет отличаться от 50% с вероятностью больше 1/2. Но этот факт ни каком наличии «тренда» не говорит. И она эта вероятность вкупе с независимостью говорит о том, что вероятность преобладания исхода, противоположного преобладающему исходу ДО того в точности равна 1/2. Вы же пытаетесь сослаться на непонятную «практику» и утверждаете, что она должна быть больше 1/2. Собственно с последним утверждением я и спорил, попутно сформулировав предыдущее про отклонение от нуля.
eagledwarf,

А для малых выборок формула вероятности выпадения k орлов на n испытаниях равна числу сочетаний из n по k, умноженному на 2^-n. И для будущих n испытаний эта вероятность не зависит от числа выпавших орлов на любом числе прошлых испытаний.
А. Г., воистину по кругу ходим. именно для идеальной монеты 1/2 это статистически выведенное соотношение, которое стремиться к 1/2 с увеличением количества бросков!!!.. (я не зря еще в самом начале написал про учебник 5 класса) на малой выборке соотношение может значительно отличаться от 1/2 даже для идеальной монеты. Вы что-то путаете...

покажите мне большую выборку случайного блуждания, где количество одного результата больше другого хотя бы на 1% ???!!! в тысячах единиц на выборке в 10млн — поверю но эти тысячи составляют сотые доли процента!!!!!!!!!!

Тренд для идеальной (и для неидеальной) монеты = серия орлов/решек.

Вероятность серии на выборке равной самой серии =1/(2^длина серии) или если угодно — вероятностная сумма одновременных независимых событий (где отдельные вероятности каждого единичного события перемножаются).

Вероятность серии на выборке равной 2^(длина серии) бросков — стремится к единице.

грубо для примера: выкинуть 3 орла подряд (за три броска) вероятность 1/8
выкинуть те же три орла подряд в любом месте за 8 бросков вероятность 90% если же взять ну не знаю 100 бросков, то серия по три орла там будет 100% и даже наверняка не одна.

это и есть ваши n по k на практике :)

поэтому тренды, если его грубо свести их к серии одинаковых результатов будут возникать на больших выборках данных даже у идеальной монеты. причем чем длиннее выборка тем более длинные тренды возможны.

В общем, что бы Вы меня поняли, Вам нужно вернуться к основам тервера, а не к его высоким материям. Базовая вероятность единичного испытания — выведена (и всегда выводится для реальных процессов) статистически на большой выборке. Затем для упрощения расчетов и вычислений эта единичная вероятность принимается как данность, для расчетов на больших временных интервалах и выборках стремящихся к бесконечности. Честно, даже не знаю на кого сослаться в этом вопросе. Купите учебник по комбинаторике, в нем есть основы тервера, именно те, о которых я говорю.
eagledwarf,

Могу лишь посоветовать Вам взять формулы бинома Ньютона и посчитать вероятности. Потому что считать выпадение серии из трех орлов с вероятностью 1/8 — «трендом», это за пределами теории вероятностей, по крайней мере той, которую называют наукой. Вы даже не понимаете, что вероятности серий

орел-орел-орел и орел-решка-орел — ОДИНАКОВЫ.

Кстати, для большого числа испытаний число орлов распределено нормально со средним N/2 и стандартным отклонением (N^1/2)/2. И очень легко считается вероятность отклонения. Отклонение на корень из числа испытаний очень даже вероятны при любом сколько угодно большом N и за десяток реализаций я такое получу без проблем. А в % мерить бессмысленно.
А. Г., как раз равновозможность серий — это я прекрасно понимаю :))) и бином Ньютона тут совершенно не причем :)))
Я понимаю, что у вас нет сомнений как у Мартышки из 38 попугаев является ли 3 кучей или нет. по вашему явно не куча :))) я даже не буду задавать Вам каверзный вопрос. А сколько должно выпасть орлов, чтобы вы сочли это трендом :)

Есть такая наука Комбинаторика, она работает с единичными вероятностями, на малых выборках и погранична с теорией вероятностей. Так вот Тренд, серия и т.п. это если строго подходить к определениям, как раз то чем занимается Комбинаторика, если вам не пофиг за пределами это науки теории вероятностей или нет. Мне лично пофиг, не в названии дело. Области настолько смежны, что перетекают одна в другую.

Если мерить в процентах бессмысленно, зачем тогда вообще мерить???? только чтобы доказать, что ни одна выборка не идеальна? что в любой выборке или орлов или решек будет больше хотя бы на единичку? хорошо, это так, но ЧТО ВАМ ЭТО ДАЕТ? кроме самого факта неидеальности мира?
хорошо, даже доказали. мир не идеален.

Так и я Вам о том же говорю с самого начала: при n стремящимся к бесконечности, p стремится к 1/2. Теперь задумайтесь, что если n конечное число и ни какой бесконечности не стремится. Как сильно p может отклониться от 1/2? по вашей формуле Предельное отклонение на любой выборке не может превышать корень из n. ПРЕКРАСНО!!! берем выборку в 30 бросков и видим что первые 10 в ней орлы. Тогда, чтобы не выйти за пределы ограничений количество орлов на всей выборке не может быть больше 1/2*30+кореньиз30 то есть 20 (но не может быть и меньше чем 1/2*30-кореньиз30 то есть 10) и… внимание!!! за оставшиеся 20 бросков должно быть 10 орлов и 10 решек чтобы получилось это МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ отклонение в выборке из 30 бросков. Вы тут же оговариваетесь, что за несколько итераций Вы получите это максимальное отклонение. Прекрасно. А В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЧТО БУДЕТ?! А будет отклонение меньше максимального и заключается оно в пределы от -корень из 30 до плюс корень из 30. То есть мы получим ансамбль выборок где, на оставшихся 20 бросках преобладают решки, вплоть до полной серии из 20 решек. Вот об этом я Вам и талдычу… все законы соблюдены, польза от них несомненна:) а в откате после серии(тренда) КАК ПРАВИЛО преобладают противоположные результаты.
eagledwarf,

Вероятность выпасть N орлов не равна нулю, а равна 2^-N для любого N. Она мала, но не нуль. А почему Вы попадание в диапазон от минус корень 30 до плюс корень из 30 трактуете, как преобладание решек с вероятностью больше 1/2? Откуда это следует?
А. Г., по формуле упомянутой Вами Отклонение от среднестатистического отношения 1/2 не может быть больше чем корень из N (число бросков в выборке) выборка 30 значит отклонение не превышает корень из 30. Если у нас уже есть 10 орлов, то из оставшихся 20 значений орлов будет 10 либо меньше.
eagledwarf,

Ну я же написал, что на выборке из 30 отклонение может быть до 30 с ненулевой вероятностью. Это просто вероятность отклонения на 30 — мала, но она ненулевая. А если Вы получили первые 10 орлов, что само по себе может произойти с низкой вероятностью 2^-10, то Вы уже попали в область «больших уклонений» и вероятность того, что для маловероятной реализации с первыми 10 орлами, на 30 испытаниях Вы будете иметь отклонение 10 или больше в пользу орлов, уже будет больше 1/2. Просто потому, что это маловероятное событие из области «больших уклонений» по своему условию из 10 первых «орлов» (его вероятность меньше 2^-10).
А. Г., не-не-не, это ваши домыслы, что мы попали в некую область больших уклонений. Нету там никаких областей. Процесс случайный в том то и дело. единичная вероятность (1/2) никуда не пропала, и после любой сколь угодно большой серии следующая монета может упасть как орлом так и решкой :)) Я с этим не спорю и Вам не советую :))

Понимете в чем дело:
1)есть вероятность каждого последующего броска (которую мы УСЛОВНО принимаем за 1/2, потому что она статистически
выведена из больших выборок)
2) и есть статистическое соотношение результатов в выборке. практически для ЛЮБОЙ больше 7 отсчетов (коэф.Стьюдента), где это соотношение стремиться к 1/2 тем больше, чем длиннее выборка.
Так вот кажущееся противоречие заключается в том, что серия орлов может продолжаться сколь угодно долго, и оборваться в любой момент. Но на самом деле, так как мы уже имеем заранее оговоренный размер выборки (30>7) то на ней должно соблюдаться статистическое соотношение орлов и решек как 1/2±(кореньиз30).
Шанс на то что в выборке количество орлов перевалит это отношение есть, да, он не нулевой. Но надо понимать откуда он берется. Он берется СТАТИСТИЧЕСКИ из выборок, размер которых многократно превышает наши 30 бросков и этим шансом можно пренебречь, так как он меньше 2^-20. То есть грубо говоря если мы сделаем 2^20 бросков, то где-то на этом интервале у нас будет серия из 20 орлов подряд. Сравните размер выборок 30 и 2^20....

Что же касается 10 орлов подряд. В данном случае речь не идет о вероятности события, так как оно уже свершилось. Вероятность его равна 1 (в данном случае не важно, подобрал ли я выборку специально или случилось чудо, или просто реализовался тот шанс 1 на 2^10) Важно последующее поведение случайного блуждания. Так вот оно, это блуждание, СЛУЧАЙНЫМ образом (никак не закономерно, это важно) будет компенсировать превышение одного результата над другим.
eagledwarf,

Я ничего не говорил про «статистически», я говорил конкретно о независимых бросаниях идеальной монетки. Для нее вероятность выпадения 10 орлов в первых 10-ти испытаниях 2^-10, но если мы наблюдаем такое событие в условиях, что имеем дело с независимым бросанием идеальной монетки(!), то вероятность того, что орлы превзойдут решки на 10 и более на любом четном числе испытаний с первыми 10 орлами больше 1/2. Это просто факт. А другая вероятность может быть только при условии: мы НЕ имеем дело с независимым бросанием идеальной монетки.

Про последний случай я ничего не писал.
А. Г.,  так вот. график плотности вероятностей приращений цены хоть и имеет на хвостах утолщения, но эти утолщения а) не выше вершины, б) сами по себе по отношению к вершине незначительны. То есть график ближе к кривой Гаусса, а не к кривой арксинуса. вот ссылочка, где я от нечего делать подробно раскладывал вероятности приращений. в общем, если дурить людям головы на семинаре умными словами, то самое оно, но реальность несколько иная :)) не вижу причины почему бы Вам не использовать закон арксинуса по его прямому назначению :) в частности — он прекрасно объясняет откат на коротком отрезке после импульса, и одновременно с этим объясняет, что на длительной временной дистанции то есть если импульс произошел, откат состоялся и не перекрыл импульс — то это начался тренд, и ждать что цена вернется в начальную точку — глупо.

P.S. добью: так как распределение по закону арксинуса для времени проведенного частицей(ценой) на той или иной полуоси симметрично относительно нуля, то это означает, помимо всего прочего, что любой тренд однажды очень резко развернется и новый обратный тренд не только проскочит начальную точку, но и уведет цену на противоположную сторону от точки начала первого импульса на длину равную первому тренду и там будет болтаться долго-при-долго.
Таким образом, появляется довольно точное объяснение того, почему откат (если его взять как первый тренд — точка 0 вершина предыдущего импульса по тренду) чаще всего имеет длину равную половине будущего (да и предыдущего) импульса по тренду, и после некоторого стояния цена уходит выше точки ноль (практически в ней не задержавшись) на длину равную откату (если смотреть от точки 0) или даже выше.
eagledwarf,

Причем здесь «хвосты» и «симметрия», если вероятность возврата к среднему — это площадь фигуры в окрестности нуля из приведенного Вами рисунка? Из Вашего же рисунка видно, что у нормального закона эта площадь гораздо больше, чем у закона арксинуса.

И еще раз повторю: независимость будущего от прошлого говорит нам о том, что продолжение и откат — равновероятны и менее вероятно колебание вокруг последнего достигнутого уровня. И никаких «трендов» в этом случае нет и быть не может. Тем более нет никаких «половин» в рамках независимого бросания идеальной монетки.

А введение понятия «тренда (-ов)» — это уже другая модель, а не независимое бросание идеальной монетки, о котором говорил я в ответах Вам.
А. Г., из моего рисунка надо внимательно посмотреть что лежит в пределах от — сигма до плюс сигма, тогда сравнение будет корректным. Так вот у рынка в эти пределы попадает 80%, а у кривой Гаусса, 50% или около того, если я не перепутал
eagledwarf,

Не понял Вас. Число орлов — нормально. Закон арксинуса — это о вероятностях попадания в окрестность нуля, при условии, что уже «ушли» от нуля.
А. Г., не совсем. закон арксинуса это о ВРЕМЕНИ нахождения в окрестности нуля.

То есть число орлов подчиняется нормальному закону. А график приращений (орел+ решка -) будет гулять вокруг нуля изредка его пересекая. И ВРЕМЯ нахождения графика выше нуля или ниже нуля будет подчиняться закону арксинуса.

Так вот, сравнив плотности вероятностей у монеты и у рынка получаем такую штуку: плотность вероятностей в окрестности нуля у рынка ВЫШЕ (80%) в пределах ±дисперсии.

Вот следующий момент я не проверял, но почти наверняка при утолщенных хвостах, это дает нам усугубленную картину арксинусоидального распределения времени нахождения цены:

на 30% больше маленьких приращений чем у монеты — значит рынок стоит на месте дольше чем стоял бы график монетки. Но при этом «толстые хвосты» — редкие мощные всплески. Рынок уходит из области стояния куда-то. И там, сцуко, снова долго стоит. Тогда ВРЕМЯ нахождения цены где-то вне точки отсчета (по моему это логично) увеличивается. И тогда Вероятности нахождения где-то вне точки отсчета будут так же как и у монеты подчиняться закону арксинуса, но пики плотностей вероятности будут более узкими, а отстоять от нуля дальше (хотя этот момент надо проверить, пока это только умозаключения).

То есть если по русски, сравнивая графики приращения цены и монетки, мы должны видеть, что рынок гораздо реже возвращается в свою исходную точку, чем монета. Рынок должен иметь более устойчивые тренды, перемежающиеся областями с малыми приращениями (видимо это флэты). По факту так оно и есть. Было дело, кидал монетку и строил график — он гораздо более пологий :))

eagledwarf,

Закон арксинуса говорит о времени нахождения вне (или внутри, что просто обратное событие) окрестности нуля суммы приращений, а не самих приращений. Если уж сравнивать графики цены и монетки, то надо сравнивать график приращений цен с графиком приращений бросания монетки. Только про отличие рынка от бросания монетки я ничего не говорил. Все, что я писал, касалось исключительно бросания монетки. О «тяжелых хвостах» у приращений логарифмов цен известно давно, но «природа» их появления — это вопрос лежит за рамками нашей дискуссии.
А. Г., я это же самое и сказал, нет?
eagledwarf,

Кажется дискуссию пора заканчивать. Ведь все, что я хотел сказать, я сказал в первом топике: Превосходство орлов в прошлом, не означает превосходство решек в будущем. А то мы уже из одни и те же утверждения формулируем.
Katrin Brent, нет все-таки он шарлатан

«Поэтому наша выборка будет иметь тенденцию состоять из множества относительно коротких периодов ожидания и немногих чрезвычайно больших промежутков.»

-вот ни фига. выборка будет состоять из все более и более увеличивающихся промежутков времени. цена будет колебаться вокруг среднего с увеличивающейся амплитудой.
Katrin Brent,  Вообще то для случайного блуждания действует закон арксинуса, у которого на любом конечном участке есть и конечное матожидание и конечная дисперсия и вероятность возврата в нуль стремится к нулю с ростом времени. Понятно, что для большого числа  слагаемых в сумме независимых случайных величин дисперсия растет линейно по числу слагаемых. НО! Я говорил о другом случае бесконечной дисперсии: о случае, когда нормировка числом слагаемых все равно сохраняет бесконечность дисперсии. Потому что наличие такой нормировки, приводящей к конечности дисперсии, все равно возвращает нас в случай конечной дисперсии. А принципиальная бесконечность дисперсии возникает только в отсутствии такой нормировки.
Katrin Brent, браво! барышня, вы уделали автора ))) 
Тихая Гавань, чтобы уделать автора, нужно предъявлять факты, а не умничать в пустую. )
Katrin Brent, интервью с Экхартом — это вообще лучшее, что я читал в различных Магах… а там прорва, этих интервью. 
Но, прошу Вас, не напрягайте публику бесконечностями. Мы живем в мире дискретных цен, дискретных сделок, время жизни компаний, людей и даже государств конечны. Все так нестационарно, а модели с бросанием монетки, в общем-то слишком уж модели.
SergeyJu, и эта конечность дает возможность применить совсем другую математику.
Борис Гудылин (bgoud), какую?
SergeyJu, возможно, Вы не заметили. smart-lab.ru/blog/281180.php P.S. Сейчас сбегаю за дипломом;-). Для кого-то это аргумент (не для меня). Тоже люблю повеселиться. 

Здесь был диплом.
МГУ. Математика.
Забрал.
Шутки кончились.
Борис Гудылин (bgoud), картинки я заметил. Формул не видел. А дипломы есть не только у всех :)
SergeyJu, я уже объяснял, что если бы мое решение не относилось к бирже, я бы его уже давно опубликовал.
Оно короткое, на полстраницы.

Но, если  Вы математик (не по диплому), то Вам будет несложно найти его самому. Идеи 90% решения я уже дал. Тест на профпригодность.
Борис Гудылин (bgoud), собственно, я и постановку задачи у Вас не увидел. Или не понял. 
предлагаю автору пари. Договариваемся с Тимофеем о времени и месте встречи. Ставка 5000$. Пригласим несколько экспертов по численному анализу. Сделаем телеконференцию.  Ваш писательской талант мной оценен и ваши публикации внимательно прочитаны. у вас будет уникальная возможность доказать всем какой вы УНИКАЛЬНЫЙ человек, написавший такую чудесную книгу.
avatar

Katrin Brent

Katrin Brent, помойму вы завидуете? )

Теперь вопрос: Вы кто такая чтобы мне диктовать как поступить и что делать? 

Вот захочу вас в игнор отправлю, ибо вы не практик, а теоретику что-то доказывать себе дороже. Я попросил факты, вы мне какие-то обиды и предъявы. Я вам ничего не должен! Вы для меня никто и я для вас никто. ) Еще одно обвинения без фактов, вы в игнор.  
Katrin Brent, :-))))) И!!! Внимание! тело сразу сливается, начинается бла бла бла бла… ай я не могу ну головы вообще нет!
К.Г.М, или я дурак или вы не адекватны. Вы сами понимаете что говорите? Сравниваете жо.пу с пальцем. 

На последок перед игнором, дам вам совет. В ясное небо посмотрите ночью в сторону космоса. Видите звезды, присмотритесь и увидите структуру расположения??? А днем, вы когда крайний раз смотрели дальше своего носа. Закон энергии пронизывает весь мир и структура энергии проявляется везде. 

Дауж. Сочувствую вашей слепоте… В общем как и говорил нет фактов, в черный список…
а насчет фактов, ну вот хотя бы один, который просто режет глаз.
Автор часто использует термин «математическое ожидание», и даже не в курсе что его нельзя применять к системам с БЕСКОНЕЧНОЙ дисперсией. Где ваш диплом то?
avatar

Katrin Brent

Katrin Brent, кого нельзя применять? 

Вопрос: Вы согласны что рынки эффективны?

После ответа я вам покажу что такое мат. ожидание на рынке и почему оно отрицательное. )
Первый пошел в черный список: К.Г.М
 как раз факты то я могу предоставить, и именно те, что написали люди уважаемые в науке, а не шарлатаны. Вы мне еще напишите про «закон притяжения во вселенной».
avatar

Katrin Brent

Katrin Brent, вы с кем разговариваете? Вопрос видели выше? Хотите дальше диалог, не поленитесь ответить. 
сам термин «математическое ожидание», рынков слабо касается. Он был введен для описания и понимания различных процессов с точки зрения статистики. Еще раз убеждаюсь что в статистике вы профан.
avatar

Katrin Brent

Katrin Brent, повторюсь крайний раз: 

Вопрос: Вы подтверждаете что рынки эффективны?  
Katrin Brent, 

Вот тут не соглашусь полностью. Математическое ожидание есть у любой случайной величины с конечной дисперсий. На рынке есть только одна будущая величина, прогнозированием которой явно или неявно занимаются все торгующие — это будущее (!) приращение цены (или логарифма цены — это без разницы, так как преобразование взаимнооднозначно). Если не существует точного прогноза этого приращения(существует он или нет — это вопрос не точной науки, а скорее философии), то значит это случайная величина. А если предположить, что ее дисперсия конечна (обоснование см. выше в ответе Вам), то значит она имеет и математическое ожидание. Так что математическое ожидание, вероятней всего, есть и вопрос не в его существовании, а в возможности получения статистической оценки этого матожидания. Для нестационарных процессов без дополнительных ограничений эта задача не имеет решения. Так что вопрос в разумных предположениях о стационарности в рядах приращений цен (логарифмов цен).
А. Г., Правильно, вы говорите. Мат ожидание имеет место быть в процессах с конечной дисперсией. У рынка дисперсия бесконечна, так как постоянно добавляются новые данные, очевидный факт, процесс торговли не останавливается. Следовательно, обычные методы оценки тут не подойдут. Рынок, в этом понимании, робастный.
Katrin Brent, на любом конечном интервале мы можем получить ОЦЕНКУ матожидания, допустим, цены и/или её дисперсии просто в силу дискретности сделок и конечности их числа. Но беда в том, что ценовые ряды нестационарны, поэтому ни оценка матожидания, ни оценка дисперсии, сделанная для одного интервала, не экстраполируется на другой интервал. 
Переход к приращениям или логарифмическим приращением, как предлагает Александр Борисович, ситуацию кардинально не улучшает.
Katrin Brent, ой :) а можно глянуть и ваш диплом тоже. вот это утверждение про то, что новые данные при добавлении меняют дисперсию в большую сторону вплоть до бесконечности меня несколько удивляет (это мягко сказано). кажется это тянет на нобелевку, которую математикам потому и не дают ;)))
eagledwarf, там нигде не написано что новые данные увеличивают дисперсию, это ваша отсебятина. Новые данные это свидетельство того что процесс не закончен, а так как данные идут постоянно, то распределение тут подобрать проблематично. Диплом вам вышлю в личку.
Katrin Brent, Сударыня, «У рынка дисперсия бесконечна, так как постоянно добавляются новые данные, очевидный факт, процесс торговли не останавливается.» — это не Вы написали? или я разучился читать, или правила русского языка изменили?

обычно «так как» подчеркивает в русском языке причинно следственную связь и может даже быть заменено на «потому что», или нет? ;)

«а так как данные идут постоянно, то распределение тут подобрать проблематично.» — может я опять не правильно понял «так как» — но если следовать правилам русского языка описанным выше, Вы в очередной раз сказали несуразность. Форма распределения случайной величины не зависит ни от времени, ни от размера выборки (если сама выборка имеет статистически значимый размер)

Katrin Brent, 

Я уже писал выше, что добавление слагаемых не выводит нас за случай конечной дисперсии, так как этот случай сводится к случаю с конечной дисперсией нормировкой на функцию от этого числа. Принципиально бесконечность дисперсии проявляется тогда и только тогда, когда такой нормировки нет.
подтверждаю что рынок НЕ эффективен. Вы стрелки не переводите, а лучше лишний раз почитайте в учебнике, что такое «математическое ожидание». Тут уже все поняли что вы шарлатан обычный. Грааль он придумал. Ахаххааха. Это мой последний комментарий в вашей ветке. Вижу что вы «зомбированный» наглухо. «посмотри на небо… Закон энергии пронизывает весь мир и структура энергии проявляется везде». Ахахаха, аж слезы брызнули.
avatar

Katrin Brent

Katrin Brent, 

вы считаете себя умнее Нобелевских Лауреатов которые доказали что рынки эффективны? ))) Дауж. Вашей самооценке можно позавидовать. ))) В игнор… учить мат. часть.

Сергей Горнеев,

Ошибаетесь, никто этого не доказал и вряд ли докажет, потому что доказать абсолютную непредсказуемость будущего вряд ли возможно.
А. Г., модель поведения цены в будущем предсказать можно на 100%, я это доказываю в книге. Другой вопрос как эффективно следовать этой модели в реальном времени чтобы извлечь прибыль. Одно из математических решений я привел в книге. ) 
Сергей Горнеев,  Предложить статистическую модель, соответствующую рынку в прошлом несложно, сложно доказать, что  она будет соответствовать в будущем.
А. Г., будет. Чем чаще повторяется она в прошлом, тем больше вероятность появления в будущем. Те модели о которых я говорю, они на 100% являются структурой рынка, в разных частотах проявления.
А. Г., один из приемов мозгового штурма, которым пользовался в прошлом сотоварищи — две оппонирущие стороны нападают друг на друга, но в какой-то момент меняются местами и стараются отстоять ту позицию, которую только что критиковали.

Мне сейчас было бы легко занять Вашу позицию, поэтому я, явно или неявно, занимаю  другую сторону. В прошлом у Вас был один пост, по которому Вы объявили

«Фрактальности рынка быть не может!»

smart-lab.ru/blog/38934.php

Но в самом конце там есть тихое предложение — «Да, мультифрактальности мой результат не противоречит». 
Но, у всех отложилось и запомнилось как табу — первое.

В сегодняшнем обсуждении тоже не могу  понять Вашей категоричности. «Вы правы в том, что числа Фибоначи не имеют никакого отношения к ценам на рынке».

Предполагаю, что это — тоже влияние статистических методов исследования рыночных процессов. Я пользуюсь мультифрактальностью рынка, дискретные уровни Фибоначчи обобщились до непрерывности, Фрактал для меня — типовой элемент.

 Можно отложить доказательство соответствия модели на будущее, а пока можно попробовать ею воспользоваться (пока понятия не имею, что это за модель, возможно даже совпадает с моей). Вспомните Стругацких «За миллиард лет до конца света» — у нас еще есть время.   
Борис Гудылин (bgoud), 

По поводу волн, рассчитанных по числам Фибоначи, я уже писал, что если взять эти числа добавить погрешность в виде утроенного размаха дневных колебаний от максимума до минимума (правило «3-х сигм»), то интервал покроет больше 75% отрезка от нуля до 1 с соответствующей вероятностью того, что один из уровней Фибоначи попадет в дневной интервал в тот день, от которого начнется коррекция. Смысла в подобном «прогнозе» немного.

А если взять только цены закрытия дня, то среднее отклонение этих цен в дни разворотов от ближайшего уровня Фибоначи больше стандартного отклонения дневных приращений этих цен, что говорит об отсутствии предикативности в данном методе. Все это проверено для SPY на истории с 1983-го года. Про другие активы не спрашивайте — не проверял.

А в той ссылке, которую Вы привели, четко же сказано, что с вероятностью близкой к 1 нет самоподобия цен между минутками и днями для цен Ri. И ничего более там не утверждалось. А заголовок… ну такой заголовок — провокационный.
А. Г., я говорил об обобщениях до непрерывности дискретных уровней Фибоначчи. Примерно таких.
Борис Гудылин (bgoud), Я не воспринимаю картинки, только формулы и исходные ряды. И потому не вижу на Ваших картинках ничего от Фибоначи. Извините, но для математика график не более, чем визуализация числовых рядов, а исходными инструментами для анализа являются последние и только они. Если используется число Фибоначи, значит оно должно быть в формуле.
А. Г., давайте попробую объясниться по другому. Формулы, естественно, есть, раскрыть пока не считаю возможным. У Вас тоже есть формулы, скорее всего, они многим известны.
Много ли можно извлечь из Ваших формул по 5-10-20-30 свечкам?

Некоторая визуализация, она мне действительно нужна, чтоб общаться с теми, кто не умеет работать с числами, исключительно для наглядности.
У меня нет чисел Фибоначчи, они частный случай моей формулы. Формулы коррекционной кривой. Цена придет на коррекционную кривую, это могут быть обычные 38, 50, 61%. Но могут быть и 27, 40, 66 — я их даже не знаю и не интересуюсь. Рынок сам рисует эту кривую (индикатор). В этом заключается обобщение. Это — самое простое, что у меня есть.

Допустите на миг, что наши математические миры не соприкасаются, что есть другая парадигма.

Я уже отмечал, что меня могут понять школьники (еще нет стереотипов), но могут не понять профессионалы. Здесь я ничего поделать не могу.



Борис Гудылин (bgoud),

Ну кривая может быть и скользящей средней. Вопрос то был в числах Фибоначи. А у Вас из объяснения получается, что они уже и не причем: «Цена придет на коррекционную кривую, это могут быть обычные 38, 50, 61%. Но могут быть и 27, 40, 66». Я же уже писал выше, что строя «сетку» на попадании в интервал свечи мы выхолащиваем сам «прогноз», снижая его ценность, если вообще в данном случае можем говорить о каком-либо прогнозе разворота.
А. Г., скользящие средние здесь ни при чем. Они мне глубоко несимпатичны. Это вовсе не скользящая средняя.
Я же точно говорил про обобщение дискретности чисел Фибоначчи до непрерывности. Это Вы должны понять. 
Возникла ли у Вас мысль, что здесь есть что-то необычное — вопрос риторический, надеюсь, что да.

Далее, у меня есть более мощные формулы — для целевой кривой и для Фрактала. Но это уже надо читать меня.

P.S. Извините, отняли у Вас много времени.
Автор, понятно, ошалел от счастья и перспектив, да, и не спал, наверное, уже сутки. Почитает Дмитрия Интрадея и меня — остынет.
Я несколько раз в похожих ситуациях и в похожей теме сумел сдержаться и сейчас вполне уравновешен и в здравом рассудке.
Борис Гудылин (bgoud),

Только замечание: скользящее среднее я привел к тому, что по картинке одно от другого на отличишь.
А. Г., отнюдь, возможно, Вы мало работали с картинками. Здесь точно обозначено начало. Скользящая пришла бы к нам из-за левого края картинки (хотя многие и не знают, что на протяжении начального периода она не определена).

Спасибо за надежду, что вы заметили необычность.

P.S. В моей математике визуализация дарит много идей, которые в числовой последовательности, обрабатываемой стандартными средствами, просто не видны. Роботу визуализация, естественно, ни к чему.

P.P.S. Выстраивание комментариев в последовательность вызывает изумление. Интересный движок.
Борис Гудылин (bgoud),

На заре своей торговли я много рисовал картинок в Метастоке (тогда еще под windows 3.1), но пришел к выводу, что чем больше рисуешь, тем начинаешь видеть «закономерности» там, где их нет. И торговля превращается в «гадание на кофейной гуще». Долгая работа в прикладной статистике приучила меня идти от простого к сложному, уходить от линейности к нелинейности пошагово и на каждом шаге проверять новую степень свободы на «подогнанность» под конечный результат. Потому прошлое подогнать легко, простым увеличением степеней свободы, но чем их больше, тем меньше вероятность того, что модель соответствует реальности.
А. Г., в этом у нас нет расхождений. Про подгонку под исторические данные я новичкам уже несколько раз рассказывал — все равно подгоняют, детская болезнь.
Когда я порвал с классическим ТА, то практически сразу ушел в сугубую нелинейность.
В моих индикаторах нет параметров, кроме точек приложения, что тоже необычно для Вас.
Введу, чтоб было что подбирать.
Борис Гудылин (bgoud),

А у меня нет нелинейности выше второй степени (выборочные дисперсия и ковариация), но существенное отличие от классического ТА в переменном «окне расчета», что тоже в каком то смысле «нелинейность». В последнем это в чем то похоже на Ваши «точки приложения».
А. Г., по само подобию разных временных периодов отображения графиков загляните сюда: http://smart-lab.ru/blog/289680.php   


Данная модель применима практически к любому временному интервалу. В примере я привел для графиков 5,15,60,240 минут. Но так же можно повысить 1 день, 1 неделя, 1 месяц и ниже 1 минута, 15 секунд, 5 секунд, 1 секунда.  )

Туда же применимы все соотношения фибы (с погрешностью) о которых написали многие авторы по всему миру. Соотношения между волн. 
Сергей Горнеев, позволю себе вмешаться.
Похоже, Вы еще не посмотрели мои посты, а также посты уважаемого «Дмитрий Интрадей» (посмотрите в местном словаре термин Фрактал).

www.smart-lab.ru/blog/24314.php

Вы обнаружили фрактальность рынка, ее начальный уровень.
Я понимаю Ваш восторг, но, хоть я и прошел существенно дальше (судя по доступным мне Вашим материалам), все-таки считаю преждевременной широкую публикацию.

P.S. Вы повторяете одну Вашу ошибку — ссылаетесь на абстрактных авторитетов. «Туда же применимы все соотношения фибы (с погрешностью) о которых написали многие авторы по всему миру. Соотношения между волн». Тем более, что Эллиот был прав только отчасти, он рассматривал весьма частный случай.

Для меня, например, нет авторитетов.
Борис Гудылин (bgoud), изучаю вот эту тему. http://smart-lab.ru/blog/292335.php  к сожалению быстро не получается. Имеются еще дела, создающие помеху. Но в любом случае постараюсь как можно быстрее ознакомится со всеми вашими постами и темами. )
Сергей Горнеев, начинать лучше с начала, с самых старых постов.

P.S. В некоторых смыслах, я — Ваш антипод. В частности, я стал прятать информацию и в комментарии. Кто захочет — найдет.
Борис Гудылин (bgoud), ну. По поводу начального, могу поспорить. Я практик и постигаю суть вещей применимые на практики. Модель матрешка, самодостаточна как крепкий фундамент для строительства.  По фракталам я  вдоль и поперек все знаю, ибо изучаю их в природе в первую очередь. Фрактал это геометрическое проявление вибрационного цикла, закона само подобия  и равновесия вибрации.

Да и еще добавлю. Подлинный фрактал с точки зрения математики, это: 0+100-50 и 0+100-100. Это суть и не рушимый закон энергии. )
Сергей Горнеев, почитайте, почитайте. Вы и матрешек там увидите;-)

P.S. Приятно, что меня считают теоретиком))).

Вот сижу сейчас и смотрю байт-код программы LUA для виртуальной машины, потому, что автор не смог внятно объяснить назначение программы, а исходного текста нет. А в байт-коде я точно вижу его намерения, а заодно отмечаю и мелкие ошибки и вижу возможности для усиления программы.

А недавно я изучал байт-код CIL (Common Intermediate Language) виртуальной машины .NET. Разбирался с внутренним устройством одного «волшебного» индикатора для торгового терминала NinjaTrader. Ничего интересного, все те же скользящие средние.

Но пользу я извлек, особенно из первого случая, очень большую.
Сергей Горнеев,

А где расчеты? Оценка ошибок? Картинки — это не доказательство.
А. Г., то не картинки а пример с рынка. Я так понимаю вы про модель матрешки. Вот вам еще пример SPY:
H4.


H1


M15.


M5


Глубже смотрите. ) 

Все тоже самое и в реальном времени. Считаете вибрации, дожидаетесь максимальной зоны напряжения. Далее ищите точку входа. Мини стоп, максимум прибыли. ) 
Сергей Горнеев,

Не понимаю, зачем Вы приводите в качестве доказательства картинки, если у Вас есть модель, которую можно наложить на ряд цен и оценить чисто численно качество прогноза будущего приращения цены по прошлым событиям, т. ею когда следующее приращение цены было будущим и все, что было с текущего момента предполагаем неизвестным.
А. Г., в модели матрешка, чисто числено не проверишь. Модель совершенная и неизменна по своей структуре, но она имеет мульти частотную природу. К примеру: Мы на H1. Сейчас цикл размахом в 1000 пунктов по времени длился 5 часов, а следующий цикл, следом, тут же размахом в 500 пунктов и по времени жизни в 20 часов. И что вы тут сделаете математически? Структура то не изменилась, а вот под одну гребенку математически уже не возьмешь. )

Еще в мире нет ни одной программы по подсчету 8 волн Эллиота лучше чем это делает человеческий супер компьютер (мозг) и глаза. 

В общем, что я повторяюсь, заходите в мой блог и внимательно изучайте материал и мои посты ниже. 

Матрешка — это метод для ручного анализа, а не для анализа  на автомате. )
Сергей Горнеев, сплошные заблуждения.
Борис Гудылин (bgoud), Абама пришелец )  

Набор слов и сиди гадай о чем речь. Яснее и с фактами пожалуйста. Как сказал мудрый человек, критикуешь предлагай, предлагаешь делай. ) 
Сергей Горнеев, пока не прочитаете Дмитрия Интрадея

www.smart-lab.ru/blog/24314.php

(увидите там свою книгу) и меня — общаться не могу. Вас я прочитал.
Борис Гудылин (bgoud), почитал, только и что там? Ну цифрами обозначены импульсы, есть буквы, есть предположения. Дальше что? Какой практический смысл?
Сергей Горнеев,

«Модель для ручного анализа» — уже не модель в научном смысле этого слова.
А. Г., структура рынка. Я предпочитаю распознавать глазами, если вы гений в программировании, запрограммируйте (условия известны) и будет для вас моделью в научном смысле.

А в обще, мне пофик модель не модель, научном не научном. Дает стабильное положительное мат ожидание + прибыль и ладно. Называйте как хотите. )))
 
Сергей Горнеев,

Извините, услышал знакомые слова (математическое ожидание, эффективность рынка, модель вибрации) и подумал, что в книге излагается формализуемая (-ые) модель (-и) цен, любая из которых входит в сферу моих интересов. «Ручные анализы» мне не интересны, так как любые результаты в их рамках не верифицируемы. А потому не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты.
А. Г., если палки. Где я говорил про книгу? Матрешка здесь в моем блоге на сайте расписана. Зачем вы беретесь судить о том, о чем не удосужились ознакомится? 

В книге именно математика с наложением на модель вибрации.  И там нет Матрешки. Дауж.

Что-то одолевают меня сомнения. С любезностей потихонечку переходите к вешанию ярлыков. )  К чему бы это. А?
Сергей Горнеев,

Про «ручной анализ» написали Вы, а не я. Потому я и беру эту фразу в кавычки. Какие «ярлыки»? А математика с формализацией ходят «рука об руку» и программирование тут не причем. Его конечно хорошо знать, чтобы быстро переложить формализацию на язык эвм с целью проведения громоздких расчетов, но формализация — это дело математика, а не программиста.
А. Г., ручной анализ, он же зрительный. Нужен только для распознания модели формализованного подхода извлечения прибыли в структуре матрешка. Это факт все что я написал всегда присутствует на рынке и является единым целым пункта управления. А раз факт, значит научно доказан. Вы же наукой называете не  факт а цифровые знания. 

И откуда вы взяли связь ручного анализа и книги? Не припомню чтобы я это говорил. 
Сергей Горнеев,

Не «цифровые знания», а строгие научные расчеты, т. е. верифицируемые независимо от автора.

Почему связал «ручной анализ» с книгой? Потому что корневой пост о книге, а на мою просьбу привести результаты расчетов, упомянутых в абзаце выше, Вы ответили картинками и ссылками на «ручной анализ». Из чего я и сделал вывод, что в книге их нет, потому что в противном случае ответ на мою просьбу был бы другим.
Сергей Горнеев,  «Еще в мире нет ни одной программы по подсчету 8 волн Эллиота лучше чем это делает человеческий супер компьютер (мозг) и глаза.»
«Человеческий супер компьютер» имеет свойство видеть то что он хочет видеть.  Вы видите/ показываете реализованные матрешки, а вот если их численно смоделировать и протестировать, статистика будет совсем другая, как впрочем и при реальной торговле.
noHurry, что значит статистика другая? Вы посмотрите какое у меня соотношение риск/прибыль, минимум 1:10. Если даже в 50% случаев я окажусь прав, то буду в жирном профите. 

Скажу больше, даже если в 30% случаев я окажусь прав, а в 70% поймаю лосей, я все равно буду продолжать накапливать прибыль. Чувствуете насколько мат. ожидание на моей стороне. :) Математика и вероятность на нашей стороне при такой торговле. 
Сергей Горнеев, 

Вот видите, вы даже сами пишите в сослагательном наклонении. А если лосей будет гораздо больше? Пока не протестируйте объективно, не узнаете. Если вы своё соотношение риск/прибыль 1:10 будете стопами обеспечивать, соотношение позитивных сделок к минусовым будет скорее всего такое же. Без стопов вполне ваша идея может работать, но совсем с другими рисками. Я в своё время тестировал волны Эллиота, в том числе то, что вы называете матрешками, и тестировал не в ручную.

noHurry, плохо тестировали. ) 

В данном методе мой результат 71% прибыльных сделок. ))) 
И далее я не понимаю чего вы хотите доказать? Что если у вас не получилось в ваше время в мое время тоже не получилось? Загляните в профиль, тот результат сделан именно с использованием структуры матрешки. Случайность? Сомневаюсь. )))

Успех в том насколько вы ленивы, если не практикуете распознание волн в реальном рынке, то конечно не получится. 

Да и не сравнивайте классика с моим подходом. Волны по классике не пригодны для практики так как в каждой точке множество вариантов разметки, практически всегда можно разметить и вверх и вниз здесь и сейчас. Мой подход совершенно другой, он лишен не определенности с приходом рынка к цели и намного проще. Я знаю куда рынок придет, остается только подсидеть рынок в 5-5-5-5 или 5-5-5 волнах. ) И далее прокатиться с ветерком.

Мой метод для практики а не для теории. 

Да и в общем, не нравится, кто заставляет? Просьба, факты предъявляйте, а то много слов про ваши попытки которые провалились начинаете вешать на других. 

Не хочу вас в игнор отправлять, вроде адекватный, но начинаете какие-то ярлыки вешать на то о чем не разбираетесь. 

Договорились? Критикуете, факты в студию иначе амигос сеньер в игнор. )
Сергей Горнеев, Какие ярлыки? Я как раз и комментирую факт, причём предоставленный вами. И этот факт — то, что ваш анализ ручной или, как вы его называете, зрительный, т.е. субъективный. И это вы должны предоставить факты, если хотите оспорить мой комментарий. И этим фактом может быть только объективный тест.
noHurry, 



Где здесь субъективность? Есть четкая структура 8 волн. Движущие (импульсы) длиннее коротких (коррекционных). 


Так выглядит мульти частотность: 


Почему визуальный анализ предпочтительней? Все просто, на практике чтобы преуспеть в модели «Матрешка», нужно выделить ту или иную частоту из общего вибрационного шума. Эффективно это может сделать человеческий мозг, машины тоже умеют, но пока сильно уступаю людям в правильной фильтрации и распознавания. 

Опять же это относится только к теме http://smart-lab.ru/blog/289680.php  в книги же я большой акцент сосредоточил на мат. доказательствах с примерами и формулами ведения сделок. 

но все о чем я говорю в книге, в блогах на форумах, то все единое части единого целого, проявления великого канона энергии. 
Сергей Горнеев, 
Конечно можно найти на истории какой-то фрагмент графика, который можно формально уложить в некую комбинацию волн, которая не будет противоречить теории, тем более, что в этой теории столько параметров, что их можно подогнать практически к любой ситуации. Если вы это называете объективность, то я с вами спорить не буду. Только это реализованные формации, которые ваш «человеческий супер компьютер» сразу видит, а сколько было потенциальных, но не реализованных (убыточных)? Вы например не показали ни одной. Вот вы выше пытались использовать как аргумент в споре мою лень, так вот я не поленился и протестировал многие варианты, в том числе мультичастотные в тестере, что и вам рекомендую, откроете для себя много нового. Только вы этого делать не хотите. Или вам лень или у вас другие цели.
noHurry, да зачем мне ваш тестер. Я в реальном рынке провел не одну тысячу сделок торгуя матрешку, общая статистика прибыльности на данный момент составляет 71% прибыльных сделок + соотношение убыток/прибыль = от 1:3 до 1:30. 

А вы мне про какие-то тесты говорите. Самый лучший тест это реальный рынок. 

Есть четкая 8 волновая структура, куда не тыкни она везде, в мульти частотном своем проявлении. Это объективная реальность которая повторяется всегда и этому нет исключений. 

А вот способность извлекать нужную частоту из рынка, то дело опыта. Я когда начинал, в первые месяцы в обще не мог понять где эти волны на рынке (в глазах рябило), но опыт раскрывал мне картину, соотношение прибыльных сделок росло. Опять же я не считаю что я достиг совершенства. У меня есть хорошие знакомые у которые с выше 80% прибыльных сделок.

Уберите стереотипы суждения и тогда увидите всю красоту мульти частотности. 

ИМХО. На этом я прекращаю вам что-то доказывать. Имеющий глаза — ДА УВИДИТ! 
Привет, Сергей. Рад что ты снова появился на форумах. Начал внимательно изучать волны еще с твоей темы на форекссистем, здесь она называется принцип Матрешки. Заметил одну особенность — при полном завершении цикла пятерки откат(2 волна) не обязательно достигает 50%, но доходит до основания 5-й волны пятерки (а это может быть 38% или 45% от цикла) и может развернуться на следущий цикл. Получается мы правильно  определяем пятерку, входим на пике, цена в откате (2-й волне) пробивает основание 5 й волны(т.е завершая общий цикл пятерки) и разворачивается на следущий цикл, не доходя до 50% и мы получаем убыток, хотя все определили правильно.  Может часть позы закрывать на основании 5-й волны, а другую оставлять до уровня 50% или полностью закрываться на основании 5-й волны. Теряем в матожидании, но увеличивается процент прибыльных сделок.  
avatar

MSR

MSR, привет. Да. 2-я волна не обязательно откатиться на 50% (обычно они чередуются с 4 волной). После завершения 5-5-5-5 рынок обычно срывается и летит. Точки входа лучше искать на основе простых линий поддержки и сопротивления. Таким образом вероятность не успеть запрыгнуть в самом начале снижает к минимуму. Очень важно иметь такие точки входа или комплекс их которые на 100% не пропустят вход (пусть даже многие из них будут ложными, но они должны быть с маленьким стопом). К примеру просто индикаторы могут и вовсе не подать сигналы когда рынок рванет, да и запаздывают страшно. Я думаю вы поняли о чем я. )

По поводу 5 волны на М5 периоде (окончание всего цикла 5-5-5-5). Входить на откате 2 волны это не самая удачная затея. Так как очень часто бываю промахи с определением 2-я волна она может оказаться 5-й завершающей в 5-5-5-5.  

 А так же первая волна при резком развороте может быть очень большой и вы просто не успеете купить билет в самом начале. )

Ну и рекомендация. Во первых, не делайте все надежд на 1-ну бумагу, торгуйте сразу по 4-м минимум. Глаз на тренируете и диверсифицируете свои возможности. 
2-е крайне рекомендую торговать акции, вы практически каждый день сможете найти бумажку подходящую для торговли. Валютный рынок на этот счет скудный, выбора практически нет. )
  Сергей, спасибо за рекомендации. А есть ли разница — торговать американские или российские акции? Знаю твой принцип  не рекламировать брокеров, но все же — для маленького депо БКС или ФИНАМ подойдут?
avatar

MSR

MSR, Разница в ликвидности и количестве ликвидных инструментов из которых можно делать отбор акций для торговли. 

По России и тот и тот подойдет. Когда депо будет весомое, переходите на Америку. К таким брокерам как IB. Правда терминал у них слегка глючный и часто не удобный во многом. Но через Апи можно подцепить нужный вам сторонний терминал, такой как Нинзя, Мультичарт и т.д. или же свой софт и торговать удобно. 

Это единственный раз когда я могу порекомендовать брокера, ибо IB проверен и надежен. ;-)

Ну и когда будете пухнуть от денежной массы помните о благих делах, чтобы закон вибрации вам способствовал. )

Деньги ничто, человечность все! )
 Ну насчет пухнуть, было бы конечно неплохо ))
 За инфу про брокеров — спасибо.
 А про человечность согласен, деньги без чувства единства с другими и желания помочь убивают.
avatar

MSR

MSR, по поводу управления капиталом. Можно применить формулу из моей книги, таким образом у вас в руках мега рычаг, который дает при 20% и даже при всего 10% прибыльных сделок накапливать профит. ;-)
Сергей Горнеев, про модель поведения цены — вполне в духе Теории Хаоса (только не Билла), в своем блоге я это описывал.
Сергей Горнеев, гипотеза эффективного рынка — проходной этап, она поработала и еще какое-то время поработает.

Уже достаточно давно рассматривается более совершенная гипотеза фрактального рынка (я ее разделяю и, насколько мог, затронул в своем блоге). Появятся новые Нобелевские лауреаты. Вопрос времени. 

Ссылку на авторитетов считаю некорректной.

Воспринимайте полемику спокойнее. Это все естественно. Ваша аргументация могла быть более точной, но тогда бы ее и вовсе поняли бы единицы. 


Борис Гудылин (bgoud), принял ваш совет к сведению. Спасибо. ) 
Сергей Горнеев, Ваша ссылка на авторитеты есть позорище!
Есть что сказать — говорите здесь и сейчас. А лауреаты те получили, как известно, не нобелевку, а премию банка Швеции, и, как водится, сам факт наличия премии, не подтверждает истинности результатов автора, а всего лишь наличие вклада в науку по мнению некоторых современников.
SergeyJu, такое ощущения что тут собрались одни гении которые опровергаю все выводы признанных ученых. Так чего же вы ждете, быстрее подавайте заявку на получения нобелевской премии. 

Или же в банк опровержение, я вас уверяю. докажете что рынки в положительном мат ожидании для спекулей, дорога в мир больших капиталов вам открыта. ))) 
 
Но парадокс. 97% сливают и продолжают сливать. Все те кто голой математикой хотят взять рынок. ))) Придумано более 10 тысяч ТС и где все эти миллиардеры? Полюбому на биржу далеко не глупые люди приходят, но где же они все эти новоиспеченные миллиардеры? А нет их, как нет формулы делающей из -1 плюс. )
Сергей Горнеев, Ваши ощущения ошибочны. 
Выводы признанных ученых часто опровергает реальная жизнь, я только указал на это. Если Вы можете ДОКАЗАТЬ, что рынок эффективен — откажитесь от своей книги, которая описывает способы его обыграть. Не хотите от неё отказываться — не ссылайтесь на авторитеты, тем более, что они противоречат Вашим же утверждениям.
SergeyJu, не перековеркивайте. Я сказал что рынок эффективен в точке здесь и сейчас, а вот тут: smart-lab.ru/blog/289909.php

 я доказываю что эффективность на расстоянии пропадает и открывается взору структура рынка. А зная структуру, можно придумать как ее использовать для извлечения стабильной прибыли, собственно я это и сделал. ) 
Черный список: Katrin Brent, FonSmirnov пополнили ряды.
Сергей Горнеев, как называется хедж фонд под вашим управлением, сколько лет управляете и какой тикер на блумберге?
Сколько людей после прочтения начнут торговать в плюс?)) 
avatar

Мария

Мария, это зависит от того насколько людям это надо. Но уверен 90% всех кто прочтут книгу, пропустят 90% информации мимо ушей. Такова природа пороков людей. Пока человека не заставишь, мало кто себя заставит чему-то научится. Дисциплина — это тяжелый труд. 
Сергей Горнеев, ну хорошо)) надеюсь вы хорошее дело сделали. поздравляю!
Мария, у меня большой опыт обучения людей на безвозмездной основе. Много Копьев сломал и знаю психологию людей. Люди ленивые. )))
Если человек успешен, то почему бы ему не написать книгу чтобы помочь остальным стать успешными? Однако что-то я не встречал фамилии Горнеев в списке ФОРБС, да даже в Комсомольской Парвде. Грааль это околорынок?
Elbrus Anatolich, ага, зарегился неизвестный тип и впаривает книгу)
Elbrus Anatolich, из крайности в крайность. Популярная иллюзия «или все или ничего». Есть еще золотая середина. ) 
Чтобы стать успешным нужно трудится, учится и практиковать. А ждать пока вам на голову свалиться мешок с деньгами. Можно ждать всю жизнь и не дождаться. Собственно 90% населения мира так и делают, к сожалению. 
 пиздец, это все равно что написать книгу о войне повару…
avatar

23245е6еп

Епать, скока тут клоунов))!!! 
avatar

Rise

Топиккастер, отказался от живых $5к на пари. Сколько книжек нужно продать, чтобы заработать их.
И кого, наивной девушки испугался, проигнорировал вызов.
Зря попкорн покупал. Скукота.
avatar

Kirill T.

Вот Тимофей Мартынов напишет свою книгу, вот это будет бомба ;) щас как раз ему фортит в ЛЧИ, так что поторопиться бы с книгой надо, а то все забудут быстро.
Elbrus Anatolich, Если забудут, а это случится через неделю, будет торговать билетами, конфа там, семинарчики Свиридова, баня, шашлычок от спонсора. ))
avatar

orbit

Elbrus Anatolich, это по вашему фарт?
Все знают, что грааль есть только у Гормалыги!
Человек, пишущий с грамматическими ошибками, написал книгу. «О времена, о нравы…»©
avatar

Garry36.6

Garry36.6, больше нек чему придраться? )))) Видимо все учителя Русского языка, супер трейдеры. ))))

Посмотрел отрывок в интернете. Куча скриншотов из метатрейдера с «вибрациями».
Абсолютная чепуха.

avatar

Vona

 автору спасибо — умеете повеселить и поднять настроение с утра )) 

Скажите пож-ста, у вас как с заработками на бирже? Или уже не торгуете?
Если написали книгу, то должен и профит быть приличный на рынке? Или не?

Silent Hamster, 

Да. Без риска колеблется от 50 до 200% в год. если повысить нагрузку, то прибыль возрастет. Я периодически играюсь в супер мена, делая большие проценты. Но это риск, да и я уже не раз себе доказал что могу, больше мне доказывать что-то кому-то смысла нет, теперь интересует только мега стабильность. Это куда более интересная и решаемая задача. Да и желания сидеть постоянно у монитора, уже пропадает. Старею. )   

Сергей Горнеев, Молодец, если делаешь 45 % хотя бы, на остальных насри и не зацепляйся за их коменты. Здесь есть определенная группа злобных смердов, которые готовы насрать в комменты хоть президенту или его заместителей. С ними надо отдельно бодаться, когда есть время развлечься!  Ни чем неописуемый восторг у меня занимает подъебывание троллей)))

Silent Hamster, упал со стула!!! )))))))))) +++++++++
Тоже хочу что-нибудь написать и впарить… но наверно не готов морально пережить столь много критики…
спасибо, посмеялся от души

Сколько пустой не чем не обеспеченной критики. ) Интересно. Все кто критикую без подтверждения фактов, вы все книги в мире по трейдингу критикуете? Сомневаюсь.

 

Для понимающих. Пустая (не чем не подкрепленная) критика, это первый признак важности передаваемых знаний в книге.

Заметьте, книги пустышки никто никогда не критикует. :)))

 

Для критиков: Хотите общения по теме, факты в студию. А не чем не обоснованные оскорбления, обвинения, и т.д. оставьте при себе, это либо заказ либо зависть.

 

Для практиков. Рынки ценных бумаг это поле битвы организаторов казино (бирж) с интеллектуалами (трейдерами). А как говорится на войне все средства хороши. Лично я вам рекомендую прочесть хотя бы бесплатную версию книги, чтобы понять с кем и чем вы боретесь.

 

И эта борьба во первых: С отрицательным мат. ожиданием (как в казино).  А во вторых: С самыми большими пороками человека (зависть, злоба, не терпение, жадность, розовые очки. самообман и т.д.). Мало научится торговать в плюс, еще нужно выработать дисциплину следовать своим же правилам.

 

Успешная торговля строиться на 2 китах.

 

  1. Устойчивый метод преодоления рыночного отрицательно мат. ожидания.
  1. Психологии.

 

Одно без другого работать не будет. 

Сергей Горнеев, 

У Вас две ложных посылки:

1. Биржа не борется с трейдерами, так как не является лицом, заинтересованным в их разорении, в отличии от форекс-кухонь.
2. Как раз заработок возникает там, где 
— математическое ожидание будущего приращения цены не равно нулю и по модулю больше издержек на совершение сделок;
— трейдер научился статистически предсказывать по крайней мере знак этого математического ожидания (а для ММ нужен еще и размер).
А. Г.,  1. Биржа в первую очередь заинтересована в долгом своем существовании с математической точки зрения. А какое может быть долгое существование, если у кого-то есть преимущество над рынком с точки зрения математики? Я утверждаю! Биржи мало чем отличаются от казино с математической точки зрения и могу это доказать. Что там (в казино) что здесь (на биржах), действует отрицательное мат. ожидание.

По поводу мат. ожидания согласен, только в том случае если это отклонение в положительную для трейдера сторону. Но в реале этот перекос идет именно в сторону биржи и брокеров. 
Сергей Горнеев,

1. Биржа как раз заинтересована в «долгожительстве» трейдера, потому что он суммарно заплатит больше комиссии, если будет «жить долго».
2. Конечно комиссии снижают прибыль в случае правильного прогноза и увеличивают убытки в случае ошибки прогноза. Но ключевым все-таки является качество прогноза, потому что у трейдера есть выбор быть или не быть в «рынке».
А. Г., не совсем согласен.

Сама по себе биржа это место для размещения долек компаний, а только потом место для спекуляций. Есть закон равновесия, который гласит здесь и сейчас вероятность события на рынке 50/50, эту теорему много раз доказывали ученые по всему миру, некоторые получили Нобеля. Что делает биржа. Она берет комиссию за свои услуги. Эта комиссия сдвигает нулевую вероятность в отрицательную зону. Этого достаточно чтобы на большой выборке проиграть. Подобный принцип применяют казино, тот же принцип принцип применяют банкиры в кредитной системе (есть 2 способа порабощения мира 1. Через войны. 2. Через долги).  

Как работает вероятность, если хотя бы на 1% идет смещение в ту или иную сторону, на большом расстоянии (выборке) вероятность возьмет свое. 

Как бы люди не боролись с кредитным процентом, мир обречет утонуть в долгах, то дело времени. 

Вывод: Чтобы из биржи сделать профессию и средство для стабильного дохода, нужно работать с вероятностью, а точнее с ее смещением в положительную сторону, чтобы перекрыть издержи и что-то заработать.

Индикаторы и любые системы основанные на голой математике обречены на провал, этот вывод подтверждает статистика десятков лет истории рынков ценных бумаг. 
Сергей Горнеев,

Биржа в современных «развитых» странах давно стала просто абсорбатором напечатанной денежной массы, не обеспеченной товарами и услугами.
А теорему, что «здесь и сейчас вероятность события на рынке 50/50» никто не доказал. И Нобеля дали за другое, а именно за теорему " ЕСЛИ вероятность события на рынке 50/50, то справедливая цена опциона должна быть равна...". Ну так обоснованной критики условия этой теоремы достаточно много и даже сами лауреаты поучаствовали в паре-тройке обобщений формулы в условиях частично отказа от этого условия.
А. Г., если так думать, то и казино может проиграть. ) Казино берет не качеством, одного ободрали и ушли. А количеством. Как думаете почему? Потому что вероятность на их стороне и на расстоянии она возьмет свое. Так же и в рулетке: Красное/Белое и Зеро. В роли зеро в бирже выступает комиссия или спред (на некоторых рынках). 

Черный список пополнился: Иван Кренов, sivanov, Garry36.6, 23245е6еп, Виталий.

 

Напоминаю, я открыт только к конструктивному диалогу основанному на фактах, пустой треп и обвинения меня не интересуют. 

Сергей Горнеев, я apriori на Вашей стороне. Хотя бы потому, что Вы пытаетесь исследовать рынок.
Мой опыт учит меня тому, что рациональное зерно можно найти во многом.
Я же никому не рассказываю какие неожиданные идеи, ассоциации и логические цепочки возникают у меня, когда мне задают банальный, глупый или провокационный вопрос. А они часто возникают.
Умные вопросы — вообще роскошь!
Борис Гудылин (bgoud), чуть позже выпущу еще одну статью, где докажу и покажу какие законы физики на 100% работают на рынке. С примерами. )

А уже каждый желающий сможет из всего выбрать то что ему  подходил. То что я даю, это фундамент не рушимый, на котором можно построить то или иное устойчивое здание.
Сергей Горнеев, при случае пробегитесь по верхам по моему блогу, у меня немного постов. Возможно, заметите что-то созвучное Вашему видению. 
Борис Гудылин (bgoud), хорошо. Сегодня ознакомлюсь. Спасибо. 
Не буду спорить с вибрациями и прочей мудаденью, но я из отрывков никуя не понял =))) Это похоже теория Элиота в обертке художественной фантастики =) Горнее это своего рода Донцова в мире форекса или че там за графики с буквами цифрами.
avatar

Mister KoK

Mister KoK, в игнор. 

Еще один в черный список: sivanov 

На последок. Вы еще интелектуально не доросли до такой чепухи. )    

Ввиду полной неспособности автора связно изложить основные концепции и учитывая его скандальный характер (банился на разных форумах и изгонялся) — перевожу на русский. По доступным в интернете обрывкам информации, поверхностно. Книгу покупать не буду. Парного трейдинга не касаюсь. Берусь судить, поскольку это и мое поле исследования.  Если что – автор меня поправит, если сможет.

 

Берем “3 экрана Элдера”, увеличиваем до 4. Основные масштабы: M,W,D,H4,H1,M15,M5,M1. Берем смежную четверку уровней (ментальный, астральный, эфирный, физический – меня просто плющит и колбасит!). Но можно и промежуточные.

 

Берем волновую теорию Эллиота в изложении Пректера. Волны обзываем “вибрациями”. Поскольку в мире только несколько человек могут с ней полноценно справиться, упрощаем ее, в частности, уровни коррекции Фибоначчи принимаем равными 50% и, как резерв, 75%.

 

Берем начальные идеи фрактальности рынка   (самоподобие, вложенность, масштабируемость -  обзываем “матрешкой”). Гибрид фрактальности и волн Эллиота обзываем Законом мироздания, он же Великий Космический Закон, он же закон Вселенной. Еще были какие-то замены переменных и нестандартное использование стандартных понятий, типа “матожидание”, ”эффективный рынок” – это все на совести автора. Для математиков, часто имеющих дело с абстракциями это дело привычное, но многие могли повестись и впасть во временное недоумение, ступор и даже ярость.

 

Дожидаемся возникновения “парада планет” – волн 5-5-5-5 на четырех масштабах. Есть еще несколько менее удобных возможностей, определяемых логически или статистически. Заходим. Стопы короткие.

 

Чтобы не ждать долго, следим за многими инструментами.

 

Ввиду неспособности автора самому автоматизировать идеи или поставить задачу программисту (нужен обязательно гениальный программист), все делается глазами-руками.

 

Итого: несмотря на стихийное, наивное понимание и отсутствие образования и культуры, суть основных концепций и их взаимосвязь, imho, вполне нормальны и естественны. Видимое отсутствие скользящих средних и осцилляторов делает автору честь. В этой части моему представлению о природе рынка авторские концепции особо не противоречат. Более того, они допускают развитие по многим направлениям, включая автоматизацию.

 

Автор, где обещанный секрет?   

 

P.S. Свою экспресс-оценку “Вы обнаружили фрактальность рынка, ее начальный уровень”, оставляю неизменной.

P.P.S. Судя по нескольким форумам скоро сюда могут нагрянуть адепты

P.P.P.S. Во избежание недоразумений прошу автора незамедлительно занести меня в ЧС
Борис Гудылин (bgoud), о для вас и останется секретом. ) Ваш стакан переполнен. 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация